PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTRQX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTRQX и VBTLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.24%
0.44%
PTRQX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTRQX:

1.36

VBTLX:

1.05

Коэф-т Сортино

PTRQX:

2.00

VBTLX:

1.56

Коэф-т Омега

PTRQX:

1.24

VBTLX:

1.19

Коэф-т Кальмара

PTRQX:

0.58

VBTLX:

0.40

Коэф-т Мартина

PTRQX:

3.74

VBTLX:

2.61

Индекс Язвы

PTRQX:

1.84%

VBTLX:

2.11%

Дневная вол-ть

PTRQX:

5.07%

VBTLX:

5.25%

Макс. просадка

PTRQX:

-20.19%

VBTLX:

-19.05%

Текущая просадка

PTRQX:

-4.46%

VBTLX:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.38% соответственно.


PTRQX

С начала года

2.36%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

1.08%

1 год

7.26%

5 лет

-0.08%

10 лет

1.87%

VBTLX

С начала года

2.23%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

0.34%

1 год

5.96%

5 лет

-0.71%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTRQX и VBTLX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.


PTRQX
PGIM Total Return Bond R6
График комиссии PTRQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTRQX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTRQX
Ранг риск-скорректированной доходности PTRQX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTRQX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTRQX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.361.05
Коэффициент Сортино PTRQX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.001.56
Коэффициент Омега PTRQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.19
Коэффициент Кальмара PTRQX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.580.40
Коэффициент Мартина PTRQX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.742.61
PTRQX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.36
1.05
PTRQX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и VBTLX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VBTLX в 3.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6
4.77%4.88%4.70%5.23%3.07%3.05%3.74%4.11%3.00%2.96%3.34%3.68%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.65%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и VBTLX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.46%
-7.34%
PTRQX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и VBTLX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.34%
1.43%
PTRQX
VBTLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab