PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRQX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRQX с VBTLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTRQX (PGIM Total Return Bond R6) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PTRQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, PTRQX returned 2.57%/yr vs 1.56%/yr for VBTLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PTRQX charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.56% соответственно.

PTRQX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.55%
3 года*
5.41%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.57%

VBTLX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.47%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRQX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		0.51%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.21%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Correlation

The correlation between PTRQX and VBTLX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.92

The correlation between PTRQX and VBTLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond R6

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTIXPTRQX с WACPXPTRQX с VMFXXPTRQX с FXAIXPTRQX с VWEAXPTRQX с VCIT
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Доходность на риск

PTRQX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRQX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRQXVBTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.30

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.96

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.78

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

5.33

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRQX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRQXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.76

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и VBTLX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и VBTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRQXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-18.81%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.89%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.47%

-6.00%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-18.14%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.72%

-18.81%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.38%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.67%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и VBTLX

PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRQXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.33%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

2.78%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

3.96%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

6.01%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

4.98%

+0.27%

Сравнение комиссий PTRQX и VBTLX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и VBTLX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VBTLX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.68%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.99%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PTRQX and VBTLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTRQX has higher volatility (1.95%) compared to VBTLX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PTRQX dropped -20.72% vs VBTLX's -18.81%.

PTRQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRQX и VBTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор