Сравнение PTRQX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
PTRQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRQX или VBTIX.
Основные характеристики
| PTRQX | VBTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.79% | 2.22% |
| Дох-ть за 1 год | 11.12% | 8.99% |
| Дох-ть за 3 года | -1.78% | -2.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.05% | -0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 1.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 7.23 | 4.90 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 5.82% |
| Макс. просадка | -20.19% | -19.01% |
| Текущая просадка | -5.99% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и VBTIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и VBTIX
С начала года, PTRQX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и VBTIX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTRQX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и VBTIX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VBTIX в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.85% | 4.70% | 5.23% | 3.07% | 3.05% | 3.74% | 4.11% | 3.00% | 2.96% | 3.34% | 3.68% | 3.86% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.58% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и VBTIX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и VBTIX
PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.61% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.