PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTRQX с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRQX с VBTIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

PTRQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRQX или VBTIX.

Корреляция

Корреляция между PTRQX и VBTIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTRQX:

1.04

VBTIX:

0.93

Коэф-т Сортино

PTRQX:

1.53

VBTIX:

1.39

Коэф-т Омега

PTRQX:

1.18

VBTIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PTRQX:

0.49

VBTIX:

0.39

Коэф-т Мартина

PTRQX:

2.93

VBTIX:

2.36

Индекс Язвы

PTRQX:

1.83%

VBTIX:

2.09%

Дневная вол-ть

PTRQX:

5.21%

VBTIX:

5.34%

Макс. просадка

PTRQX:

-20.19%

VBTIX:

-19.01%

Текущая просадка

PTRQX:

-5.33%

VBTIX:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.47% соответственно.

PTRQX

С начала года

1.43%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

0.71%

1 год

5.63%

5 лет

0.63%

10 лет

1.91%

VBTIX

С начала года

1.82%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

0.87%

1 год

5.15%

5 лет

-0.86%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTRQX и VBTIX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

PTRQX
PGIM Total Return Bond R6
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTRQX и VBTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг риск-скорректированной доходности PTRQX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTRQX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и VBTIX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VBTIX в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.41%4.88%4.70%5.23%3.07%3.05%3.74%4.11%3.00%2.96%3.34%3.68%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.45%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и VBTIX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и VBTIX

PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.58% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...