PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTRQX с VMFXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTRQX и VMFXX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.82%
2.05%
PTRQX
VMFXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTRQX:

1.38

VMFXX:

3.45

Индекс Язвы

PTRQX:

1.84%

VMFXX:

0.00%

Дневная вол-ть

PTRQX:

5.06%

VMFXX:

1.39%

Макс. просадка

PTRQX:

-20.19%

VMFXX:

0.00%

Текущая просадка

PTRQX:

-4.70%

VMFXX:

0.00%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции VMFXX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.65% соответственно.


PTRQX

С начала года

2.10%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

0.74%

1 год

6.81%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.85%

VMFXX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.05%

1 год

4.78%

5 лет

2.42%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTRQX и VMFXX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.00%.


PTRQX
PGIM Total Return Bond R6
График комиссии PTRQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTRQX и VMFXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTRQX
Ранг риск-скорректированной доходности PTRQX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VMFXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTRQX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTRQX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.383.45
Коэффициент Сортино PTRQX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Омега PTRQX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара PTRQX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина PTRQX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.79
PTRQX
VMFXX

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.38
3.45
PTRQX
VMFXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и VMFXX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности VMFXX в 5.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6
4.78%4.88%4.70%5.23%3.07%3.05%3.74%4.11%3.00%2.96%3.34%3.68%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
5.03%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и VMFXX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и VMFXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.70%
0
PTRQX
VMFXX

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и VMFXX

PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.40%
0
PTRQX
VMFXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab