PortfoliosLab logo
Сравнение PTRQX с VMFXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTRQX и VMFXX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
50.18%
18.58%
PTRQX
VMFXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTRQX:

1.04

VMFXX:

3.61

Индекс Язвы

PTRQX:

1.85%

VMFXX:

0.00%

Дневная вол-ть

PTRQX:

5.05%

VMFXX:

1.41%

Макс. просадка

PTRQX:

-20.19%

VMFXX:

0.00%

Текущая просадка

PTRQX:

-4.93%

VMFXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции VMFXX по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.72% соответственно.


PTRQX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

-0.55%

1 год

4.89%

5 лет

-0.48%

10 лет

1.90%

VMFXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.30%

1 год

5.06%

5 лет

2.54%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTRQX и VMFXX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.00%.


График комиссии PTRQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTRQX и VMFXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTRQX
Ранг риск-скорректированной доходности PTRQX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VMFXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTRQX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PTRQX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.043.61
Коэффициент Сортино PTRQX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.53
Коэффициент Омега PTRQX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара PTRQX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.44
Коэффициент Мартина PTRQX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.83
PTRQX
VMFXX

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.04
3.61
PTRQX
VMFXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и VMFXX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности VMFXX в 4.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6
4.41%4.88%4.70%5.23%3.07%3.05%3.74%4.11%3.00%2.96%3.34%3.68%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
4.93%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и VMFXX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и VMFXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.93%
0
PTRQX
VMFXX

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и VMFXX

PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.44%
0.33%
PTRQX
VMFXX