PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с BUFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с BUFHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и BUFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и BUFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		-0.09%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BUFHX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям BUFHX по среднегодовой доходности: 2.95% против 5.40% соответственно.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

BUFHX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.45%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Buffalo High Yield Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIVPDBZX с GLD
Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAXBUFHX с FAGIX

Сравнение комиссий PDBZX и BUFHX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUFHX в 1.02%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

PDBZX vs. BUFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c BUFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXBUFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.88

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.45

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

6.01

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. BUFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа BUFHX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и BUFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXBUFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.42

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.54

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.34

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.51

-0.42

Корреляция

Корреляция между PDBZX и BUFHX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и BUFHX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности BUFHX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.08%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и BUFHX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки BUFHX в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и BUFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXBUFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-26.01%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.00%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-9.98%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-18.74%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.37%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.04%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.72%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и BUFHX

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Buffalo High Yield Fund (BUFHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXBUFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.39%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

1.95%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

3.21%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

3.14%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

4.04%

+1.30%