Сравнение PTRQX с WACPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX).
PTRQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRQX или WACPX.
Основные характеристики
| PTRQX | WACPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.79% | 0.69% |
| Дох-ть за 1 год | 11.12% | 10.08% |
| Дох-ть за 3 года | -1.78% | -4.74% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.05% | -1.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 7.23 | 4.03 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 7.19% |
| Макс. просадка | -20.19% | -26.54% |
| Текущая просадка | -5.99% | -15.40% |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и WACPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и WACPX
С начала года, PTRQX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у WACPX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции WACPX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и WACPX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WACPX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTRQX c WACPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и WACPX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности WACPX в 4.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.85% | 4.70% | 5.23% | 3.07% | 3.05% | 3.74% | 4.11% | 3.00% | 2.96% | 3.34% | 3.68% | 3.86% |
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.64% | 4.23% | 3.49% | 2.72% | 2.71% | 3.69% | 3.54% | 3.03% | 3.74% | 3.18% | 3.45% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и WACPX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки WACPX в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и WACPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и WACPX
PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеют волатильность 1.61% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.