PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRQX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRQX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRQX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.35%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям PBHAX по среднегодовой доходности: 2.66% против 5.22% соответственно.

PTRQX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.17%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.66%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond R6

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX

Сравнение комиссий PTRQX и PBHAX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6

Доходность на риск

PTRQX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRQX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRQXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.68

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.48

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.30

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

9.48

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRQX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRQXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.68

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.34

-0.59

Корреляция

Корреляция между PTRQX и PBHAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и PBHAX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и PBHAX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRQXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-28.80%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.94%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-16.22%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.72%

-21.14%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.65%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.88%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.71%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и PBHAX

PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRQXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.41%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.47%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

3.82%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

5.01%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.48%

-0.26%