PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTON с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTON с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PTON и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTON и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTON
Peloton Interactive, Inc.		-30.19%-29.20%42.86%-23.30%-77.80%-76.43%434.23%10.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%8.96%

Доходность по периодам

С начала года, PTON показывает доходность -30.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

PTON

1 день
0.23%
1 месяц
10.26%
С начала года
-30.19%
6 месяцев
-50.40%
1 год
-30.87%
3 года*
-27.62%
5 лет*
-47.91%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peloton Interactive, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PTON:
PTON с PLNTPTON с NVDAPTON с IWMPTON с SOFIPTON с NKEPTON с MSFTPTON с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PTON vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTON
Ранг доходности на риск PTON: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTON: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTON: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTON: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTON: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTON: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTON c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTONVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.01

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.53

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.55

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

7.31

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTON vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTON на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTON и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTONVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.01

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.71

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.83

-1.12

Корреляция

Корреляция между PTON и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTON и VOO

PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTON
Peloton Interactive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PTON и VOO

Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PTONVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-33.99%

-64.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.78%

-11.98%

-46.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-24.52%

-73.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-5.55%

-91.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.89%

-3.72%

-66.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.27%

2.55%

+24.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PTON и VOO

Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTONVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.10%

5.34%

+14.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.76%

9.47%

+40.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.30%

18.11%

+54.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.35%

16.82%

+69.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

17.99%

+65.68%