PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTON с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTON с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PTON и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peloton Interactive, Inc. (PTON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTON и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTON
Peloton Interactive, Inc.		-30.19%-29.20%42.86%-23.30%-77.80%-76.43%434.23%10.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%8.90%

Доходность по периодам

С начала года, PTON показывает доходность -30.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

PTON

1 день
0.23%
1 месяц
10.26%
С начала года
-30.19%
6 месяцев
-50.40%
1 год
-30.87%
3 года*
-27.62%
5 лет*
-47.91%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peloton Interactive, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PTON:
PTON с PLNTPTON с VOOPTON с NVDAPTON с IWMPTON с SOFIPTON с NKEPTON с MSFT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PTON vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTON
Ранг доходности на риск PTON: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTON: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTON: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTON: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTON: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTON: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTON c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTONSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.96

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.49

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.53

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

7.27

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTON vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTON на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTON и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTONSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.96

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.70

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.56

-0.85

Корреляция

Корреляция между PTON и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTON и SPY

PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTON
Peloton Interactive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PTON и SPY

Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PTONSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-55.19%

-43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.78%

-12.05%

-46.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-24.50%

-73.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-5.53%

-91.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.89%

-9.09%

-60.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.27%

2.54%

+24.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PTON и SPY

Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTONSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.10%

5.35%

+14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.76%

9.50%

+40.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.30%

19.06%

+53.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.35%

17.06%

+69.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

17.92%

+65.75%