Сравнение PTON с MSFT
PTON (Peloton Interactive, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PTON operates in Leisure (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PTON returned -45.71%/yr vs 7.52%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTON и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTON показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%.
PTON
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- -7.80%
- 5 лет*
- -45.71%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам PTON и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | -6.98% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 434.23% | 4.53% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 13.55% |
Correlation
The correlation between PTON and MSFT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PTON:
$2.48B
MSFT:
$2.72T
PTON:
$0.06
MSFT:
$16.79
PTON:
103.91
MSFT:
21.77
PTON:
0.99
MSFT:
8.56
PTON:
$2.45B
MSFT:
$318.27B
PTON:
$1.27B
MSFT:
$217.41B
PTON:
$199.50M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTON vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PTON
MSFT
Сравнение PTON c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTON | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.74 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.45 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTON и MSFT
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTON | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -69.38% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -33.91% | -24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.55% | -33.91% | -36.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -37.15% | -60.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.58% | -32.15% | -64.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.86% | -21.79% | -49.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.76% | 17.20% | +15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и MSFT
Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTON | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.63% | 11.47% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.11% | 23.03% | +26.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.05% | 26.05% | +39.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.08% | 26.81% | +59.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.90% | 27.09% | +55.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и MSFT
PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTON и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTON и MSFT
PTON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.20M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PTON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.50M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PTON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.40M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
PTON and MSFT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTON has higher volatility (16.63%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, PTON dropped -98.28% vs MSFT's -69.38%.
PTON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTON и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор