Сравнение PTON с MSFT
PTON (Peloton Interactive, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PTON operates in Leisure (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PTON returned -43.63%/yr vs 8.28%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTON и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTON показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%.
PTON
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 9.97%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- -43.63%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам PTON и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | 2.11% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 434.23% | 4.53% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 13.55% |
Correlation
The correlation between PTON and MSFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PTON:
$2.62B
MSFT:
$2.98T
PTON:
$0.05
MSFT:
$16.79
PTON:
115.73
MSFT:
23.89
PTON:
1.10
MSFT:
9.40
PTON:
$2.45B
MSFT:
$318.27B
PTON:
$1.27B
MSFT:
$217.41B
PTON:
$199.50M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTON vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PTON
MSFT
Сравнение PTON c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTON | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.58 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.08 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTON и MSFT
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTON | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -69.38% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -34.50% | -24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.55% | -34.50% | -36.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.72% | -37.15% | -60.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -25.54% | -70.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.08% | -21.80% | -49.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.75% | 18.60% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и MSFT
Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTON | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 10.80% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 24.46% | +24.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 27.35% | +36.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.04% | 27.05% | +58.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.58% | 27.18% | +55.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и MSFT
PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTON и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTON и MSFT
PTON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.20M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PTON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.50M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PTON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.40M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
PTON and MSFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTON has higher volatility (12.27%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, PTON dropped -98.28% vs MSFT's -69.38%.
PTON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTON и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор