Сравнение PTON с SOFI
PTON (Peloton Interactive, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. PTON operates in Leisure (Consumer Cyclical), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PTON returned -43.63%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTON и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTON показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.
PTON
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 9.97%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- -43.63%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTON и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | 2.11% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 39.22% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between PTON and SOFI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between PTON and SOFI has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PTON:
$2.62B
SOFI:
$22.22B
PTON:
$0.05
SOFI:
$0.43
PTON:
115.73
SOFI:
40.18
PTON:
1.10
SOFI:
4.90
PTON:
$2.45B
SOFI:
$4.73B
PTON:
$1.27B
SOFI:
$3.39B
PTON:
$199.50M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTON vs. SOFI — Ранг доходности на риск
PTON
SOFI
Сравнение PTON c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTON | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.36 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.60 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTON и SOFI
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTON | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -83.32% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -52.96% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.55% | -52.96% | -17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.72% | -81.54% | -16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -46.23% | -50.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.08% | -51.10% | -19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.75% | 31.74% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и SOFI
Текущая волатильность для Peloton Interactive, Inc. (PTON) составляет 12.27%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что PTON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTON | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 13.03% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 37.55% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 55.77% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.04% | 66.44% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.58% | 71.57% | +11.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и SOFI
Ни PTON, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTON и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTON и SOFI
PTON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.20M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
PTON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.50M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PTON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.40M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PTON and SOFI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (13.03%) compared to PTON (12.27%). In terms of maximum drawdown, PTON dropped -98.28% vs SOFI's -83.32%.
PTON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTON и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор