Сравнение PTON с SOFI
PTON (Peloton Interactive, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. PTON operates in Leisure (Consumer Cyclical), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PTON returned -43.37%/yr vs -3.80%/yr for SOFI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTON и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTON показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.49%.
PTON
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- -9.91%
- 3 года*
- -10.50%
- 5 лет*
- -43.37%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -34.49%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTON и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | -2.60% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 30.40% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.49% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 18.70% |
Correlation
The correlation between PTON and SOFI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between PTON and SOFI has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PTON:
$2.60B
SOFI:
$23.63B
PTON:
$0.06
SOFI:
$0.44
PTON:
108.81
SOFI:
38.64
PTON:
1.03
SOFI:
4.71
PTON:
$2.45B
SOFI:
$4.73B
PTON:
$1.27B
SOFI:
$3.39B
PTON:
$199.50M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTON vs. SOFI — Ранг доходности на риск
PTON
SOFI
Сравнение PTON c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTON | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.52 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.99 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTON | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.49 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.13 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PTON и SOFI
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTON | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -83.32% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -52.96% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.55% | -52.96% | -17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -82.00% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.42% | -46.76% | -49.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.58% | -51.23% | -19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.99% | 27.87% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и SOFI
Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 17.96% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTON | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.96% | 15.67% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.36% | 38.03% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.02% | 56.14% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.10% | 66.87% | +19.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.08% | 71.95% | +11.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и SOFI
Ни PTON, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTON и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTON и SOFI
PTON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.20M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
PTON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.50M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PTON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.40M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PTON and SOFI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTON has higher volatility (17.96%) compared to SOFI (15.67%). In terms of maximum drawdown, PTON dropped -98.28% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTON и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор