Сравнение PTON с SOFI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PTON с SOFI

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTON или SOFI.

Корреляция

Корреляция между PTON и SOFI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PTON и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peloton Interactive, Inc. (PTON) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PTON

SOFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTON:

0.82

SOFI:

0.87

Коэф-т Сортино

PTON:

1.83

SOFI:

1.49

Коэф-т Омега

PTON:

1.21

SOFI:

1.19

Коэф-т Кальмара

PTON:

0.75

SOFI:

0.70

Коэф-т Мартина

PTON:

3.43

SOFI:

3.27

Индекс Язвы

PTON:

21.51%

SOFI:

16.04%

Дневная вол-ть

PTON:

90.64%

SOFI:

60.61%

Макс. просадка

PTON:

-98.28%

SOFI:

-83.32%

Текущая просадка

PTON:

-96.78%

SOFI:

-57.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTON:

$2.10B

SOFI:

$12.12B

EPS

PTON:

-$0.77

SOFI:

$0.39

Коэффициент P/S

PTON:

0.80

SOFI:

4.59

Коэффициент P/B

PTON:

16.00

SOFI:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

PTON:

$1.90B

SOFI:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTON:

$920.80M

SOFI:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

PTON:

$51.80M

SOFI:

$142.76M

Доходность по периодам

С начала года, PTON показывает доходность -38.05%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -28.70%.

PTON

С начала года

-38.05%

1 месяц

-17.33%

6 месяцев

-7.71%

1 год

77.89%

5 лет

-29.63%

10 лет

N/A

SOFI

С начала года

-28.70%

1 месяц

-13.13%

6 месяцев

7.86%

1 год

54.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTON и SOFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTON c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PTON: 0.82

SOFI: 0.87

Коэффициент Сортино

PTON: 1.83

SOFI: 1.49

Коэффициент Омега

PTON: 1.21

SOFI: 1.19

Коэффициент Кальмара

PTON: 0.75

SOFI: 0.70

Коэффициент Мартина

PTON: 3.43

SOFI: 3.27

Показатель коэффициента Шарпа PTON на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOFI равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTON и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PTON

SOFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTON и SOFI

Ни PTON, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTON и SOFI

Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и SOFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PTON

SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности PTON и SOFI

Текущая волатильность для Peloton Interactive, Inc. (PTON) составляет 28.48%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 30.49%. Это указывает на то, что PTON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PTON

SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTON и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PTON с SOFI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PTON и SOFI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTON и SOFI

PTON

SOFI

Сравнение PTON c SOFI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTON и SOFI

Просадки

Сравнение просадок PTON и SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности PTON и SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTON и SOFI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество