Сравнение PTON с NKE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PTON с NKE

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTON или NKE.

Корреляция

Корреляция между PTON и NKE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PTON и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PTON

NKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTON:

1.07

NKE:

-0.98

Коэф-т Сортино

PTON:

2.09

NKE:

-1.19

Коэф-т Омега

PTON:

1.24

NKE:

0.81

Коэф-т Кальмара

PTON:

0.93

NKE:

-0.54

Коэф-т Мартина

PTON:

4.64

NKE:

-1.44

Индекс Язвы

PTON:

19.65%

NKE:

22.16%

Дневная вол-ть

PTON:

85.04%

NKE:

32.59%

Макс. просадка

PTON:

-98.28%

NKE:

-64.43%

Текущая просадка

PTON:

-95.00%

NKE:

-59.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTON:

$3.31B

NKE:

$106.11B

EPS

PTON:

-$0.76

NKE:

$3.10

Общая выручка (12 мес.)

PTON:

$2.62B

NKE:

$48.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTON:

$1.22B

NKE:

$21.84B

EBITDA (12 мес.)

PTON:

-$72.10M

NKE:

$5.91B

Доходность по периодам

С начала года, PTON показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -9.24%.

PTON

С начала года

-3.79%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

179.93%

1 год

84.77%

5 лет

-21.42%

10 лет

N/A

NKE

С начала года

-9.24%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-6.72%

1 год

-32.67%

5 лет

-6.07%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTON и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NKE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTON c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTON

NKE

Показатель коэффициента Шарпа PTON на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTON и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PTON

NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTON и NKE

PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
PTON Peloton Interactive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NKE NIKE, Inc.	2.20%	2.00%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%

Просадки

Сравнение просадок PTON и NKE

Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PTON

NKE

Волатильность

Сравнение волатильности PTON и NKE

Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PTON

NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTON и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PTON с NKE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PTON и NKE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTON и NKE

PTON

NKE

Сравнение PTON c NKE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTON и NKE

Просадки

Сравнение просадок PTON и NKE

Волатильность

Сравнение волатильности PTON и NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTON и NKE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество