Сравнение PTON с NKE
PTON (Peloton Interactive, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PTON in Leisure, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 5 years, PTON returned -43.37%/yr vs -18.74%/yr for NKE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTON и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTON показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.46%.
PTON
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- -9.91%
- 3 года*
- -10.50%
- 5 лет*
- -43.37%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -32.56%
- 1 год
- -28.60%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- -0.81%
Сравнение доходности по годам PTON и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | -2.60% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 434.23% | 10.25% |
NKE NIKE, Inc. | -30.46% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 10.20% |
Correlation
The correlation between PTON and NKE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
PTON:
$2.60B
NKE:
$64.58B
PTON:
$0.06
NKE:
$1.52
PTON:
108.81
NKE:
28.69
PTON:
1.03
NKE:
1.39
PTON:
$2.45B
NKE:
$46.52B
PTON:
$1.27B
NKE:
$18.99B
PTON:
$199.50M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTON vs. NKE — Ранг доходности на риск
PTON
NKE
Сравнение PTON c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTON | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.62 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.22 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTON | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.75 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.41 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок PTON и NKE
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTON | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -75.19% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -46.18% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.55% | -64.21% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -74.64% | -23.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.42% | -73.35% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.58% | -20.90% | -49.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.99% | 23.49% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и NKE
Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 17.96% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTON | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.96% | 9.56% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.36% | 29.22% | +19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.02% | 38.12% | +28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.10% | 35.81% | +50.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.08% | 32.24% | +50.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и NKE
PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.74% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTON и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTON и NKE
PTON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.20M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PTON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.50M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PTON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.40M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
PTON and NKE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTON has higher volatility (17.96%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, PTON dropped -98.28% vs NKE's -75.19%.
PTON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTON и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор