Сравнение PTEAX с PPVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PPVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и PPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у PPVIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PPVIX по среднегодовой доходности: 1.96% против 10.48% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и PPVIX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PPVIX в 0.96%.
Доходность на риск
PTEAX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PPVIX
Сравнение PTEAX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | PPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.94 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.44 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 5.43 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.94 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и PPVIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PPVIX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PPVIX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PPVIX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PPVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -64.79% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -14.52% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -22.89% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -45.87% | +28.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -6.38% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -9.75% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 3.78% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PPVIX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.08% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 12.18% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 22.00% | -17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 21.31% | -17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 22.66% | -18.27% |