Сравнение PPVIX с SSCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и SSCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и SSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 8.57% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции PPVIX превзошли акции SSCVX по среднегодовой доходности: 10.48% против 8.60% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
SSCVX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и SSCVX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.
Доходность на риск
PPVIX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск
PPVIX
SSCVX
Сравнение PPVIX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | SSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.13 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.68 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.68 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 6.89 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.13 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и SSCVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и SSCVX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности SSCVX в 10.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 10.10% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и SSCVX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, примерно равная максимальной просадке SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и SSCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -65.34% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -15.41% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -29.22% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -48.87% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.48% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -11.91% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.75% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и SSCVX
Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 5.08%, в то время как у Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.40% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 12.75% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 22.93% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.21% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 23.45% | -0.79% |