Сравнение PPVIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPVIX или SPY.
Основные характеристики
| PPVIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.55% | 20.68% |
| Дох-ть за 1 год | 21.09% | 33.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.49% | 11.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 15.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 19.86% | 12.66% |
| Макс. просадка | -65.22% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.23% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и SPY
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 20.68%. За последние 10 лет акции PPVIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.56% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и SPY
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и SPY
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 2.94% | 3.07% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% | 11.96% | 6.90% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и SPY
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и SPY
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.