Сравнение PPVIX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 2.19% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPVIX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции SACAX немного впереди с 10.78%.
PPVIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.28%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и SACAX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PPVIX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PPVIX
SACAX
Сравнение PPVIX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.89 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 4.99 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и SACAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и SACAX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.69% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и SACAX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -54.31% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -11.30% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -26.96% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -34.90% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -8.85% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -9.84% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.37% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и SACAX
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеют волатильность 4.68% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.89% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 8.76% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 15.59% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 15.56% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 15.98% | +6.67% |