Сравнение PTEAX с PMDIX
PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) and PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) are both mutual funds - PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal, while PMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PTEAX returned 1.75%/yr vs 9.93%/yr for PMDIX. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PTEAX charges 0.73%/yr vs 0.85%/yr for PMDIX.
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 9.93% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.75%
- Всё время*
- 1.91%
PMDIX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 19.75%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 9.93%
- Всё время*
- 10.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PTEAX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 0.17% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 19.75% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Correlation
The correlation between PTEAX and PMDIX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2011 г. | -0.05 |
The correlation between PTEAX and PMDIX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEAX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PMDIX
Сравнение PTEAX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTEAX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.54 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 9.25 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PMDIX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTEAX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -46.47% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -10.55% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.08% | -21.36% | +16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -21.36% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -46.47% | +29.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | 0.00% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -5.25% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.88% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 0.95%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.55% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 10.75% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 14.90% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 18.70% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 20.22% | -15.82% |
Сравнение комиссий PTEAX и PMDIX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PMDIX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности PMDIX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 2.63% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.55% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
PTEAX and PMDIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMDIX has higher volatility (3.55%) compared to PTEAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, PTEAX dropped -38.72% vs PMDIX's -46.47%.
PMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTEAX и PMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор