PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPVIX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPVIX с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both funds - PPVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Principal, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, PPVIX returned 10.73%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPVIX charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности PPVIX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPVIX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции PPVIX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 10.73% против 44.95% соответственно.

PPVIX

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.96%
1 год
28.93%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.73%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPVIX и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		10.67%8.18%16.09%20.00%-9.20%32.00%3.61%23.19%-14.74%6.94%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between PPVIX and TQQQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.66

The correlation between PPVIX and TQQQ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap Value Fund II

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с PPVIX:
PPVIX с VOOPPVIX с SPYPPVIX с PRVIXPPVIX с SACAXPPVIX с PTEAXPPVIX с SSCVXPPVIX с BSCMX
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

PPVIX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPVIX
Ранг доходности на риск PPVIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPVIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPVIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPVIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPVIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPVIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPVIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPVIXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.80

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.01

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.60

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

11.77

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPVIX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPVIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPVIX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPVIXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.80

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PPVIX и TQQQ

Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPVIXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.79%

-81.66%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-36.97%

+27.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

-58.04%

+35.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-81.66%

+58.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-81.66%

+35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.29%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-18.52%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

11.28%

-8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PPVIX и TQQQ

Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 3.84%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPVIXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

13.35%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

36.04%

-25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

47.60%

-30.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

66.50%

-45.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

65.95%

-43.31%

Сравнение комиссий PPVIX и TQQQ

PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPVIX и TQQQ

Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		8.03%8.88%20.81%3.11%11.81%15.05%0.76%0.88%26.50%6.37%5.98%11.97%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PPVIX and TQQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to PPVIX (3.84%). In terms of maximum drawdown, PPVIX dropped -64.79% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPVIX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор