Сравнение PTEAX с BATVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и BATVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и BATVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 1.04% |
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 0.33% | 2.80% | 2.48% | 1.41% | -0.10% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
BATVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и BATVX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.
Доходность на риск
PTEAX vs. BATVX — Ранг доходности на риск
PTEAX
BATVX
Сравнение PTEAX c BATVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | BATVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 3.56 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.56 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.29 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и BATVX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и BATVX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности BATVX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 2.42% | 2.76% | 2.44% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и BATVX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и BATVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -0.20% | -38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | 0.00% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | 0.00% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -0.03% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.00% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и BATVX
Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.00% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 0.51% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 0.76% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 0.62% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.62% | +3.77% |