Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Tax-Exempt Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) показал доход в -1.06% с начала года и 3.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTEAX составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был дек. 1981 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении PTEAX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 30 авг. 1982 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 28 мар. 1980 г. с доходностью -12.9%.

Principal Tax-Exempt Bond Fund: годовая альфа составляет 2.27%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.02.1980.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.70%) было выше, чем в снижении (12.28%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PTEAX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PTEAX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Principal Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Principal Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 38.72%, зарегистрированную 13 янв. 1982 г.. Полное восстановление заняло 2057 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Tax-Exempt Bond Fund составляет 2.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.