PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254V8028

CUSIP

74254V802

Эмитент

Principal

Дата выпуска

2 янв. 1977 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTEAX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Tax-Exempt Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) показал доход в -1.69% с начала года и 1.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTEAX составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PTEAX

С начала года

-1.69%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-2.85%

1 год

1.11%

3 года

1.37%

5 лет

0.90%

10 лет

1.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.31%1.17%-1.79%-0.91%-0.46%-1.69%
2024-0.01%0.27%0.28%-0.97%-0.13%1.47%0.59%0.76%0.85%-1.45%1.49%-1.18%1.94%
20233.28%-2.14%1.78%0.24%-0.79%1.17%0.25%-0.92%-2.72%-1.13%5.33%2.40%6.67%
2022-2.99%-0.93%-3.35%-3.46%0.95%-2.11%2.92%-2.23%-4.51%-1.16%4.85%-0.03%-11.78%
20211.10%-1.90%0.86%1.25%0.71%0.70%0.84%-0.46%-0.98%-0.34%0.95%0.04%2.75%
20202.08%1.87%-7.87%-2.21%3.67%2.43%2.26%-0.23%0.05%-0.20%2.23%1.15%4.80%
20190.70%0.68%1.97%0.54%1.66%0.37%0.80%2.02%-1.00%0.22%0.20%0.34%8.79%
2018-1.07%-0.28%0.34%-0.13%1.02%0.03%0.01%0.34%-0.72%-0.97%0.89%1.02%0.46%
20170.45%0.86%0.35%0.72%1.44%-0.08%0.58%1.01%-0.11%0.02%0.04%1.01%6.46%
20160.96%-0.20%0.76%0.87%0.57%1.92%-0.09%0.43%-0.63%-1.46%-4.84%1.07%-0.80%
20151.77%-0.82%0.39%-0.43%-0.30%-0.18%0.50%0.23%0.77%0.35%0.46%1.06%3.85%
20142.39%1.59%0.35%1.59%1.87%0.05%0.22%1.45%0.50%0.57%0.15%0.73%12.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTEAX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTEAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Tax-Exempt Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.23
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.24$0.21$0.18$0.17$0.17$0.21$0.26$0.27$0.28$0.28$0.32

Дивидендный доход

3.65%3.57%3.09%2.74%2.19%2.23%2.85%3.69%3.71%3.92%3.75%4.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2020$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.28
2014$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 17.01%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Tax-Exempt Bond Fund составляет 6.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.01%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17831 авг. 2009 г.404
-16.99%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-15.3%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.1793 дек. 2020 г.193
-9.81%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.261
-8.65%15 окт. 2010 г.6518 янв. 2011 г.13429 июл. 2011 г.199
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...