Сравнение PPVIX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -16.39% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и BSCMX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
PPVIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
PPVIX
BSCMX
Сравнение PPVIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.96 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.74 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.06 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 12.65 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.96 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.66 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и BSCMX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и BSCMX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -38.12% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -13.85% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -22.34% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -7.43% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -6.10% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.35% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и BSCMX
Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 5.08%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.72% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 12.37% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 22.03% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.85% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 20.69% | +1.97% |