Сравнение PTEAX с LTINX
PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) and LTINX (Principal LifeTime 2015 Fund) are both mutual funds - PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal, while LTINX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PTEAX charges 0.73%/yr vs 0.02%/yr for LTINX.
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и LTINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTEAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.88%
LTINX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTEAX и LTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 1.39% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 3.69% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
Correlation
The correlation between PTEAX and LTINX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | -0.00 |
The correlation between PTEAX and LTINX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEAX vs. LTINX — Ранг доходности на риск
PTEAX
LTINX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PTEAX c LTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTEAX | LTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и LTINX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTEAX | LTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и LTINX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTEAX | LTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | — | — |
Сравнение комиссий PTEAX и LTINX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LTINX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и LTINX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности LTINX в 18.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 18.99% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.84% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
PTEAX and LTINX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTEAX и LTINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор