Сравнение PTEAX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -4.53% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у PLTNX с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PLTNX по среднегодовой доходности: 1.93% против 10.48% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
PLTNX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и PLTNX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.
Доходность на риск
PTEAX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PLTNX
Сравнение PTEAX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.54 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 6.15 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и PLTNX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PLTNX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PLTNX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.81% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PLTNX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -32.71% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -11.90% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -25.48% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -32.71% | +15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -8.66% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -4.83% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.36% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PLTNX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.01%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 5.01% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 9.07% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 16.20% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 15.39% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 15.77% | -11.38% |