PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEAX с BMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEAX с BMN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN).

PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. BMN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEAX и BMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEAX и BMN

2026 (YTD)2025202420232022
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		-1.06%4.68%2.10%6.35%5.26%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		0.14%7.05%12.65%1.89%-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, PTEAX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у BMN с доходностью 0.14%.

PTEAX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.32%
3 года*
3.01%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.93%

BMN

1 день
-0.69%
1 месяц
-4.61%
С начала года
0.14%
6 месяцев
5.70%
1 год
7.01%
3 года*
5.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Tax-Exempt Bond Fund

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

Часто сравнивают с PTEAX:
PTEAX с SACAXPTEAX с PLFIXPTEAX с BATVXPTEAX с PLTNXPTEAX с PHTYXPTEAX с PMDIXPTEAX с LTINX
Часто сравнивают с BMN:
BMN с NRKBMN с NPVBMN с CBTAXBMN с NMTRXBMN с DMREXBMN с VNYUXBMN с VWSUX

Сравнение комиссий PTEAX и BMN

PTEAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BMN в 0.93%.

BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund

Доходность на риск

PTEAX vs. BMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEAX
Ранг доходности на риск PTEAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEAX c BMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEAXBMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.58

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

3.10

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEAX vs. BMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEAX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BMN равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEAX и BMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEAXBMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между PTEAX и BMN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEAX и BMN

Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности BMN в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		3.89%4.66%3.73%2.81%2.27%2.15%2.23%3.09%3.68%3.69%3.91%3.75%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.34%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTEAX и BMN

Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки BMN в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и BMN.

Загрузка...

Показатели просадок

PTEAXBMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-13.04%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-5.92%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-5.44%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-2.17%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.53%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEAX и BMN

Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.01%, в то время как у Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEAXBMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

5.62%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

9.47%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

12.23%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

10.52%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

10.52%

-6.13%