Сравнение PTEAX с PHTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PHTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и PHTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -4.03% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у PHTYX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PHTYX по среднегодовой доходности: 1.93% против 9.95% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
PHTYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и PHTYX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PHTYX в 0.05%.
Доходность на риск
PTEAX vs. PHTYX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PHTYX
Сравнение PTEAX c PHTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | PHTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.04 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 6.22 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.04 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и PHTYX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PHTYX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PHTYX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.14% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PHTYX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки PHTYX в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PHTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -30.61% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -11.00% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -24.94% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -30.61% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -7.95% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -4.63% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.19% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PHTYX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.01%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 4.60% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 8.23% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 14.73% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 14.48% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 14.75% | -10.36% |