График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal SmallCap Value Fund II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) показал доход в 2.19% с начала года и 18.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPVIX составила 10.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal SmallCap Value Fund II
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PPVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.21% | 2.39% | -6.03% | 2.19% | |||||||||
| 2025 | 3.22% | -4.22% | -5.55% | -5.59% | 4.54% | 4.63% | 2.08% | 6.81% | -0.66% | -0.25% | 3.17% | 0.65% | 8.18% |
| 2024 | -3.86% | 2.91% | 4.73% | -6.19% | 4.48% | -1.70% | 9.38% | -2.33% | -0.54% | -2.25% | 10.06% | 1.71% | 16.09% |
| 2023 | 9.56% | -0.44% | -5.17% | -3.14% | -1.34% | 9.96% | 5.63% | -3.41% | -5.26% | -5.91% | 8.41% | 11.97% | 20.00% |
| 2022 | -3.72% | 1.77% | 0.24% | -6.71% | 3.55% | -8.99% | 9.16% | -3.70% | -9.65% | 12.29% | 4.55% | -5.69% | -9.20% |
| 2021 | 2.12% | 11.01% | 5.07% | 3.49% | 3.37% | -1.60% | -2.54% | 2.17% | -1.42% | 4.24% | -2.14% | 5.12% | 32.00% |
Метрики бенчмарка
Principal SmallCap Value Fund II: годовая альфа составляет 0.95%, бета — 1.06, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 03.06.2004.
- Этот фонд участвовал в 116.89% роста S&P 500 Index и в 113.31% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.06 и R² 0.72 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 116.89%
- Участие в снижении
- 113.31%
Комиссия
Комиссия PPVIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PPVIX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PPVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 6.61 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PPVIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SmallCap Value Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $2.39 | $0.38 | $1.24 | $1.94 | $0.09 | $0.10 | $2.38 | $0.84 | $0.78 | $1.33 |
Дивидендный доход | 8.69% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap Value Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal SmallCap Value Fund II показал максимальную просадку в 64.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Principal SmallCap Value Fund II составляет 8.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.79% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 962 | 2 янв. 2013 г. | 1406 |
| -45.87% | 28 авг. 2018 г. | 394 | 23 мар. 2020 г. | 194 | 28 дек. 2020 г. | 588 |
| -22.89% | 22 янв. 2025 г. | 54 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 148 |
| -22.66% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 351 |
| -20.41% | 8 нояб. 2021 г. | 222 | 26 сент. 2022 г. | 203 | 19 июл. 2023 г. | 425 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...