PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254R6945

CUSIP

74254R694

Эмитент

Principal

Дата выпуска

1 июн. 2004 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PPVIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap Value Fund II

Популярные сравнения:
PPVIX с SPY PPVIX с VOO PPVIX с TQQQ
Популярные сравнения:
PPVIX с SPY PPVIX с VOO PPVIX с TQQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) показал доход в -7.83% с начала года и -12.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPVIX составила -1.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PPVIX

С начала года

-7.83%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-22.68%

1 год

-12.11%

3 года

-3.62%

5 лет

5.96%

10 лет

-1.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.22%-4.22%-5.55%-5.59%4.54%-7.83%
2024-3.86%2.91%4.73%-6.19%4.48%-1.70%9.38%-2.33%-0.54%-2.25%10.06%-16.11%-4.25%
20239.56%-0.44%-5.17%-3.14%-1.34%9.96%5.63%-3.41%-5.26%-5.91%8.41%9.78%17.65%
2022-3.72%1.77%0.24%-6.71%3.55%-8.99%9.16%-3.70%-9.65%12.29%4.55%-15.02%-18.19%
20212.12%11.01%5.07%3.49%3.37%-1.60%-2.54%2.17%-1.42%4.24%-2.14%-8.39%15.04%
2020-4.73%-10.70%-24.17%12.84%4.13%1.68%1.77%5.22%-4.41%3.11%18.01%7.93%3.61%
201910.89%5.31%-3.14%4.52%-8.27%6.45%1.35%-5.22%4.51%1.15%1.89%3.13%23.19%
20181.67%-4.55%0.78%0.93%5.00%-0.00%1.68%-1.37%-2.26%-9.48%1.82%-26.37%-31.06%
2017-0.38%0.92%-0.99%-0.08%-2.76%2.21%0.54%-2.07%6.66%1.18%2.40%-6.13%0.96%
2016-7.31%1.07%7.90%1.79%1.84%-0.86%4.69%1.74%0.98%-3.55%12.73%-2.13%18.89%
2015-4.10%6.85%1.74%-1.78%1.44%0.89%-1.55%-4.42%-4.63%4.93%2.35%-14.54%-13.68%
2014-4.09%4.95%1.02%-1.65%0.73%4.28%-5.49%4.93%-5.82%4.99%0.57%-8.49%-5.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PPVIX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PPVIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal SmallCap Value Fund II имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.48
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: -0.06
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal SmallCap Value Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.28$1.28$0.38$1.24$1.94$0.09$0.10$2.39$0.84$0.78$1.33$1.55

Дивидендный доход

12.05%11.11%3.11%11.82%15.05%0.76%0.88%26.50%6.37%5.98%11.98%11.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap Value Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$1.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$1.87$2.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2014$1.55$1.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal SmallCap Value Fund II показал максимальную просадку в 73.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.

Текущая просадка Principal SmallCap Value Fund II составляет 28.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.21%7 дек. 2006 г.5639 мар. 2009 г.116422 окт. 2013 г.1727
-56.2%7 июл. 2014 г.143923 мар. 2020 г.24411 мар. 2021 г.1683
-36.91%8 нояб. 2021 г.8578 апр. 2025 г.———
-12.7%10 мая 2006 г.5021 июл. 2006 г.6826 окт. 2006 г.118
-10.99%2 дек. 2013 г.433 февр. 2014 г.879 июн. 2014 г.130
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...