- ISIN
- US74254R6945
- CUSIP
- 74254R694
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 1 июн. 2004 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции PPVIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PPVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,567.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) показал доход в 11.72% с начала года и 29.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPVIX составила 10.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal SmallCap Value Fund II
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 10.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PPVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PPVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.21% | 2.39% | -4.34% | 7.99% | -1.25% | 0.71% | 11.72% | ||||||
| 2025 | 3.22% | -4.22% | -5.55% | -5.59% | 4.54% | 4.63% | 2.08% | 6.81% | -0.66% | -0.25% | 3.17% | 0.65% | 8.18% |
| 2024 | -3.86% | 2.91% | 4.73% | -6.19% | 4.48% | -1.70% | 9.38% | -2.33% | -0.54% | -2.25% | 10.06% | 1.71% | 16.09% |
| 2023 | 9.56% | -0.44% | -5.17% | -3.14% | -1.34% | 9.96% | 5.63% | -3.41% | -5.26% | -5.91% | 8.41% | 11.97% | 20.00% |
| 2022 | -3.72% | 1.77% | 0.24% | -6.71% | 3.55% | -8.99% | 9.16% | -3.70% | -9.65% | 12.29% | 4.55% | -5.69% | -9.20% |
| 2021 | 2.12% | 11.01% | 5.07% | 3.49% | 3.37% | -1.60% | -2.54% | 2.17% | -1.42% | 4.24% | -2.14% | 5.12% | 32.00% |
Метрики бенчмарка
Principal SmallCap Value Fund II has an annualized alpha of 0.49%, beta of 1.06, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2004.
- This fund captured 114.52% of S&P 500 Index gains and 113.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 114.52%
- Участие в снижении
- 113.68%
Комиссия
Комиссия PPVIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PPVIX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PPVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.93 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 13.52 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SmallCap Value Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $2.39 | $0.38 | $1.24 | $1.94 | $0.09 | $0.10 | $2.38 | $0.84 | $0.78 | $1.33 |
Дивидендный доход | 7.95% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap Value Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal SmallCap Value Fund II показал максимальную просадку в 64.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Principal SmallCap Value Fund II составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.79%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -45.87%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 10d | 2y 4moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.89%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 4mo 16d | 7mo 2dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.66%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 3d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.41%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 9mo 26d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| PPVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -56.78% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.10% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.89% | -18.90% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -25.43% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -33.92% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.74% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -10.72% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.97% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PPVIX
Добавьте Principal SmallCap Value Fund II в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PPVIX