Сравнение PTEAX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 1.93% против 10.78% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и SACAX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PTEAX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PTEAX
SACAX
Сравнение PTEAX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 4.99 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.59 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и SACAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и SACAX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и SACAX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -54.31% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -11.30% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -26.96% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -34.90% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -8.85% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -9.84% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.37% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и SACAX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.01%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 4.89% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 8.76% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 15.59% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 15.56% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 15.98% | -11.59% |