Сравнение PTEAX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 1.96% против 11.72% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и PCBIX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PTEAX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PCBIX
Сравнение PTEAX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.51 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.61 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.51 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | -1.52 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.51 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и PCBIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PCBIX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PCBIX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -50.25% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -19.29% | +14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -31.17% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -40.56% | +23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -16.88% | +14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -6.50% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 6.53% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.24% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 10.58% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 18.38% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 18.56% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 19.10% | -14.71% |