PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEAX с PCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEAX с PCBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PTEAX returned 2.01%/yr vs 11.85%/yr for PCBIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PTEAX charges 0.73%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.

Доходность

Сравнение доходности PTEAX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEAX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 2.01% против 11.85% соответственно.

PTEAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.98%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.36%
10 лет*
2.01%

PCBIX

1 день
-0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
-7.38%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-8.67%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEAX и PCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		1.38%4.68%2.10%6.35%-12.18%2.71%4.80%9.05%0.44%6.44%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-7.38%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%

Correlation

The correlation between PTEAX and PCBIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

-0.07

The correlation between PTEAX and PCBIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Tax-Exempt Bond Fund

Principal MidCap Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PTEAX:
PTEAX с PMDIXPTEAX с SACAXPTEAX с BATVXPTEAX с PLTNXPTEAX с PHTYXPTEAX с PLFIXPTEAX с LTINX
Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с FCNTXPCBIX с PMEGXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с VOO

Доходность на риск

PTEAX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEAX
Ранг доходности на риск PTEAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEAX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEAXPCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.59

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
-0.75

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.92

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.43

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

-0.96

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEAX vs. PCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEAX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PCBIX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEAX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEAXPCBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.59

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PTEAX и PCBIX

Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEAXPCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-50.25%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-19.29%

+16.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.31%

-19.29%

+13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-31.17%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

-40.56%

+23.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-13.43%

+12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.55%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

8.66%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEAX и PCBIX

Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.03%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEAXPCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.07%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

11.13%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

14.21%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

18.63%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

19.15%

-14.75%

Сравнение комиссий PTEAX и PCBIX

PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEAX и PCBIX

Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PCBIX в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.28%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		3.82%4.66%3.73%2.81%2.27%2.15%2.23%3.09%3.68%3.69%3.91%3.75%

Часто задаваемые вопросы

PTEAX and PCBIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCBIX has higher volatility (4.07%) compared to PTEAX (1.03%). In terms of maximum drawdown, PTEAX dropped -38.72% vs PCBIX's -50.25%.

PTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEAX и PCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор