Сравнение PCBIX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и FCNTX
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность 23.60%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 33.90%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 7.73% против 8.65% соответственно.
PCBIX
23.60%
0.53%
12.15%
29.32%
8.55%
7.73%
FCNTX
33.90%
-0.37%
11.66%
36.16%
10.14%
8.65%
Основные характеристики
| PCBIX | FCNTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 12.96 | 14.54 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 15.61% |
| Макс. просадка | -57.73% | -99.90% |
| Текущая просадка | -2.17% | -90.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и FCNTX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между PCBIX и FCNTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCBIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и FCNTX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FCNTX в 0.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.07% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.36% | 0.24% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 0.38% | 0.48% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.31% | 7.55% | 7.89% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и FCNTX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -57.73%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и FCNTX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.