PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCBIX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCBIX с MGK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или MGK.

Корреляция

Корреляция между PCBIX и MGK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PCBIX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCBIX:

0.48

MGK:

0.54

Коэф-т Сортино

PCBIX:

0.85

MGK:

0.92

Коэф-т Омега

PCBIX:

1.11

MGK:

1.13

Коэф-т Кальмара

PCBIX:

0.52

MGK:

0.59

Коэф-т Мартина

PCBIX:

1.54

MGK:

1.99

Индекс Язвы

PCBIX:

6.54%

MGK:

6.99%

Дневная вол-ть

PCBIX:

19.18%

MGK:

25.50%

Макс. просадка

PCBIX:

-57.73%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

PCBIX:

-8.24%

MGK:

-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, PCBIX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 7.09% против 15.50% соответственно.

PCBIX

С начала года

1.93%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

-5.51%

1 год

8.49%

5 лет

11.06%

10 лет

7.09%

MGK

С начала года

-5.76%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

-4.64%

1 год

13.66%

5 лет

17.22%

10 лет

15.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCBIX и MGK

PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCBIX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCBIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCBIX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCBIX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBIX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBIX и MGK

Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MGK в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		0.13%0.13%0.04%0.00%0.00%0.00%0.47%0.07%0.05%0.41%0.13%0.36%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.47%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PCBIX и MGK

Максимальная просадка PCBIX за все время составила -57.73%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCBIX и MGK

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 6.24%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...