Сравнение PCBIX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 11.72% против 16.97% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и MGK
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
PCBIX vs. MGK — Ранг доходности на риск
PCBIX
MGK
Сравнение PCBIX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.85 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.39 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.23 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.27 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.85 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и MGK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и MGK
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и MGK
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, примерно равная максимальной просадке MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -47.97% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -16.85% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -36.01% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -36.01% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -12.56% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -7.51% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.87% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и MGK
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.13% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 12.93% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 23.35% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.63% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 21.82% | -2.72% |