Сравнение PCBIX с OSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и OSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и OSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | -5.84% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 39.31% | -5.34% | 29.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у OSGIX с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям OSGIX по среднегодовой доходности: 11.72% против 12.62% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
OSGIX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и OSGIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии OSGIX в 1.14%.
Доходность на риск
PCBIX vs. OSGIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
OSGIX
Сравнение PCBIX c OSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | OSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.55 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.93 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.84 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 2.68 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | OSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.55 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и OSGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и OSGIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности OSGIX в 13.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 13.08% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и OSGIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки OSGIX в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и OSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | OSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -57.79% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -14.25% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -37.26% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -37.26% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -10.87% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -12.32% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.48% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и OSGIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | OSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.64% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 13.74% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 23.10% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.48% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 22.65% | -3.55% |