PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCBIX с PMEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCBIX с PMEGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX).

PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или PMEGX.

Корреляция

Корреляция между PCBIX и PMEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PCBIX и PMEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCBIX:

0.47

PMEGX:

-0.08

Коэф-т Сортино

PCBIX:

0.84

PMEGX:

0.04

Коэф-т Омега

PCBIX:

1.11

PMEGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PCBIX:

0.51

PMEGX:

-0.06

Коэф-т Мартина

PCBIX:

1.51

PMEGX:

-0.18

Индекс Язвы

PCBIX:

6.54%

PMEGX:

7.30%

Дневная вол-ть

PCBIX:

19.18%

PMEGX:

19.81%

Макс. просадка

PCBIX:

-57.73%

PMEGX:

-55.88%

Текущая просадка

PCBIX:

-8.40%

PMEGX:

-12.15%

Доходность по периодам

С начала года, PCBIX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у PMEGX с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям PMEGX по среднегодовой доходности: 7.06% против 10.08% соответственно.

PCBIX

С начала года

1.75%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-5.68%

1 год

8.87%

5 лет

10.93%

10 лет

7.06%

PMEGX

С начала года

-5.52%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-1.62%

5 лет

10.83%

10 лет

10.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCBIX и PMEGX

PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PMEGX в 0.61%.

PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCBIX и PMEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCBIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
PMEGX
Ранг риск-скорректированной доходности PMEGX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCBIX c PMEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCBIX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа PMEGX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBIX и PMEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBIX и PMEGX

Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности PMEGX в 0.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		3.21%3.26%2.51%3.18%7.96%1.08%4.74%12.24%3.31%2.49%6.30%5.26%
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		0.05%0.05%0.17%0.00%0.00%8.94%0.31%0.27%0.13%0.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCBIX и PMEGX

Максимальная просадка PCBIX за все время составила -57.73%, примерно равная максимальной просадке PMEGX в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PMEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCBIX и PMEGX

Загрузка...