Сравнение PCBIX с PMEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или PMEGX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и PMEGX
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность 27.60%, что значительно выше, чем у PMEGX с доходностью 13.87%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции PMEGX по среднегодовой доходности: 8.01% против 5.58% соответственно.
PCBIX
27.60%
6.45%
16.72%
32.13%
9.36%
8.01%
PMEGX
13.87%
4.31%
7.94%
15.99%
4.93%
5.58%
Основные характеристики
| PCBIX | PMEGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 13.99 | 4.44 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 13.52% | 14.73% |
| Макс. просадка | -57.73% | -60.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | -17.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и PMEGX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PMEGX в 0.61%.
Корреляция
Корреляция между PCBIX и PMEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCBIX c PMEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и PMEGX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PMEGX в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.07% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.36% | 0.24% |
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 0.15% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 8.94% | 0.31% | 0.27% | 0.13% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и PMEGX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -57.73%, что меньше максимальной просадки PMEGX в -60.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PMEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и PMEGX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеют волатильность 4.61% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.