Сравнение PCBIX с PMEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и PMEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и PMEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.00% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -3.51% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у PMEGX с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции PMEGX по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.74% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -13.94%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 11.73%
PMEGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и PMEGX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PMEGX в 0.61%.
Доходность на риск
PCBIX vs. PMEGX — Ранг доходности на риск
PCBIX
PMEGX
Сравнение PCBIX c PMEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | PMEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.40 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 0.72 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.62 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.45 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | PMEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.40 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и PMEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и PMEGX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности PMEGX в 21.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.53% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.87% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и PMEGX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки PMEGX в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PMEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | PMEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -55.88% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -10.21% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -32.87% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -37.16% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.82% | -12.16% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -9.01% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 3.21% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и PMEGX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.26%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | PMEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.72% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.09% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 19.01% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 20.05% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 19.79% | -0.70% |