Сравнение PCBIX с CMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. CMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и CMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и CMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -4.58% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у CMGIX с доходностью -4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции CMGIX немного отстают с 11.40%.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
CMGIX
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и CMGIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CMGIX в 0.80%.
Доходность на риск
PCBIX vs. CMGIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
CMGIX
Сравнение PCBIX c CMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | CMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.41 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.77 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.54 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.69 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.41 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и CMGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и CMGIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности CMGIX в 22.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 22.22% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и CMGIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки CMGIX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и CMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -73.85% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -14.90% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -45.96% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -45.96% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -19.08% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -28.76% | +22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.77% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и CMGIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 9.67% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 17.04% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 26.09% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 25.00% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 23.33% | -4.23% |