Сравнение PCBIX с CMGIX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.89%/yr vs 12.23%/yr for CMGIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.80%/yr for CMGIX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и CMGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у CMGIX с доходностью 10.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции CMGIX немного впереди с 12.23%.
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
CMGIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам PCBIX и CMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 10.51% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
Correlation
The correlation between PCBIX and CMGIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and CMGIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. CMGIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
CMGIX
Сравнение PCBIX c CMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBIX | CMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.59 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.82 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и CMGIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки CMGIX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и CMGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -73.85% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -14.90% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -29.77% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -45.96% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -45.96% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -6.29% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -28.57% | +21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 4.83% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и CMGIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 3.82%, в то время как у BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 6.53% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 18.08% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 22.29% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 25.30% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 23.51% | -4.41% |
Сравнение комиссий PCBIX и CMGIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CMGIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и CMGIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности CMGIX в 19.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 19.18% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and CMGIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMGIX has higher volatility (6.53%) compared to PCBIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs CMGIX's -73.85%.
CMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и CMGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор