Сравнение PCBIX с CMGIX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PCBIX returned 12.24%/yr vs 12.94%/yr for CMGIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.80%/yr for CMGIX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и CMGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у CMGIX с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям CMGIX по среднегодовой доходности: 12.24% против 12.94% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 12.24%
CMGIX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам PCBIX и CMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -7.10% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 9.96% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
Correlation
The correlation between PCBIX and CMGIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and CMGIX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. CMGIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
CMGIX
Сравнение PCBIX c CMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBIX | CMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.60 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.84 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и CMGIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки CMGIX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и CMGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -73.85% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -14.90% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -29.77% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -45.96% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -45.96% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -6.76% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -28.62% | +22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 4.81% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и CMGIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 4.42%, в то время как у BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 8.10% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 18.04% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 22.06% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 25.23% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 23.51% | -4.37% |
Сравнение комиссий PCBIX и CMGIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CMGIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и CMGIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности CMGIX в 19.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 19.28% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.26% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and CMGIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMGIX has higher volatility (8.10%) compared to PCBIX (4.42%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs CMGIX's -73.85%.
CMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и CMGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор