Сравнение PCBIX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.72% против 31.58% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и SMH
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
PCBIX vs. SMH — Ранг доходности на риск
PCBIX
SMH
Сравнение PCBIX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 2.32 | -2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 2.92 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.39 | -5.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 19.22 | -20.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.32 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.28 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и SMH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и SMH
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и SMH
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -84.96% | +34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -15.95% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -45.30% | +14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -45.30% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -8.02% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -41.35% | +34.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.47% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и SMH
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 11.74% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 24.02% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 36.88% | -18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 34.68% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 32.29% | -13.19% |