Сравнение PTEAX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции PTEAX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.23% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и DFSMX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
PTEAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
PTEAX
DFSMX
Сравнение PTEAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 3.68 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 6.50 | -5.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.20 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.59 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 21.82 | -18.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.68 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 2.08 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.60 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.78 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и DFSMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и DFSMX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и DFSMX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -2.66% | -36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -0.39% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -1.67% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -1.69% | -15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.06% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -0.24% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.10% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и DFSMX
Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.11% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 0.35% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 0.68% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 0.78% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.77% | +3.62% |