Сравнение PTEAX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 1.96% против 14.07% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и CMNWX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PTEAX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PTEAX
CMNWX
Сравнение PTEAX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 6.59 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.75 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и CMNWX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и CMNWX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и CMNWX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -50.43% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -11.50% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -23.35% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -33.26% | +15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -6.19% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -6.99% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.44% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.65% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 10.00% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 17.54% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 16.81% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 17.17% | -12.78% |