Сравнение CMNWX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -6.68% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -8.32% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -8.32%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции SMGIX по среднегодовой доходности: 13.74% против 12.89% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.74%
SMGIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и SMGIX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
CMNWX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
CMNWX
SMGIX
Сравнение CMNWX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.71 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 3.72 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и SMGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и SMGIX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности SMGIX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.38% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 8.06% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и SMGIX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, примерно равная максимальной просадке SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -50.62% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.33% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -32.20% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -32.45% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -9.99% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.77% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.89% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и SMGIX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.18% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.28% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 18.55% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.96% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.95% | -1.81% |