PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNWX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMNWX с SMGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) and SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CMNWX returned 15.46%/yr vs 14.66%/yr for SMGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CMNWX charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for SMGIX.

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции SMGIX по среднегодовой доходности: 15.46% против 14.66% соответственно.

CMNWX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.13%
1 год
24.41%
3 года*
23.09%
5 лет*
14.51%
10 лет*
15.46%

SMGIX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.45%
1 год
25.78%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMNWX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.93%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		9.30%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Correlation

The correlation between CMNWX and SMGIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.91

The correlation between CMNWX and SMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPICMNWX с VDIGX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAXSMGIX с ALBAX

Доходность на риск

CMNWX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNWXSMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.14

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.90

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.62

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

10.78

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNWX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNWXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и SMGIX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, примерно равная максимальной просадке SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и SMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMNWXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-50.62%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.99%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-19.92%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-32.20%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

-32.45%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.05%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-6.74%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.42%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и SMGIX

Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 3.00%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMNWXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.30%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.10%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.24%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.99%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.98%

-1.79%

Сравнение комиссий CMNWX и SMGIX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и SMGIX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности SMGIX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		7.96%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.76%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CMNWX and SMGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMGIX has higher volatility (3.30%) compared to CMNWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, CMNWX dropped -50.43% vs SMGIX's -50.62%.

SMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMNWX и SMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор