Сравнение CMNWX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. SMGIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNWX или SMGIX.
Основные характеристики
| CMNWX | SMGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.70% | 24.82% |
| Дох-ть за 1 год | 36.89% | 32.73% |
| Дох-ть за 3 года | 7.70% | 10.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 16.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 3.98 |
| Коэф-т Мартина | 21.03 | 18.07 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 12.27% |
| Макс. просадка | -57.43% | -50.62% |
| Текущая просадка | -0.27% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и SMGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и SMGIX
С начала года, CMNWX показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью 24.82%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 4.64% против 13.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и SMGIX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMNWX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и SMGIX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SMGIX в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 0.55% | 0.71% | 0.69% | 0.43% | 0.78% | 0.93% | 1.62% | 1.01% | 1.07% | 1.19% | 0.92% | 0.76% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 0.47% | 0.58% | 0.57% | 0.49% | 0.78% | 1.08% | 1.35% | 0.95% | 0.91% | 2.86% | 0.74% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и SMGIX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и SMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и SMGIX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеют волатильность 3.92% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.