PortfoliosLab logo
Сравнение PSX с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSX и CVX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSX и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.38%
117.87%
PSX
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.95

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

PSX:

-1.25

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

PSX:

0.83

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.73

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

PSX:

-1.79

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

PSX:

18.03%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

PSX:

34.06%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

PSX:

-37.72%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSX:

$42.36B

CVX:

$242.32B

EPS

PSX:

$4.99

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

PSX:

20.84

CVX:

14.27

Коэффициент PEG

PSX:

0.74

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

PSX:

0.30

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

PSX:

1.56

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

PSX:

$139.04B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSX:

$38.15B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

PSX:

$5.90B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -3.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSX имеют среднегодовую доходность 6.39%, а акции CVX немного впереди с 6.68%.


PSX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-16.64%

6 месяцев

-17.42%

1 год

-28.96%

5 лет

15.15%

10 лет

6.39%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.75%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.11%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSX, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSX: -0.95
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино PSX, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSX: -1.25
CVX: -0.43
Коэффициент Омега PSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSX: 0.83
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара PSX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSX: -0.73
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина PSX, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSX: -1.79
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-0.44
PSX
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и CVX

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности CVX в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66
4.42%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок PSX и CVX

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.72%
-19.03%
PSX
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и CVX

Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.39%
15.81%
PSX
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию