PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSX с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSX с EPD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или EPD.

Корреляция

Корреляция между PSX и EPD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSX и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.34

EPD:

1.09

Коэф-т Сортино

PSX:

-0.22

EPD:

1.50

Коэф-т Омега

PSX:

0.97

EPD:

1.22

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.25

EPD:

1.32

Коэф-т Мартина

PSX:

-0.76

EPD:

4.43

Индекс Язвы

PSX:

14.56%

EPD:

4.59%

Дневная вол-ть

PSX:

34.98%

EPD:

18.53%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

PSX:

-25.26%

EPD:

-3.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSX:

$50.81B

EPD:

$69.40B

EPS

PSX:

$4.45

EPD:

$2.67

Коэффициент P/E

PSX:

28.02

EPD:

11.99

Коэффициент PEG

PSX:

0.88

EPD:

2.91

Коэффициент P/S

PSX:

0.37

EPD:

1.22

Коэффициент P/B

PSX:

1.88

EPD:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

PSX:

$137.74B

EPD:

$56.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSX:

$8.40B

EPD:

$7.05B

EBITDA (12 мес.)

PSX:

$5.95B

EPD:

$9.58B

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 8.23% против 6.74% соответственно.

PSX

С начала года

10.50%

1 месяц

29.69%

6 месяцев

-2.12%

1 год

-11.71%

5 лет

16.52%

10 лет

8.23%

EPD

С начала года

6.46%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

8.36%

1 год

20.01%

5 лет

22.65%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и EPD

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности EPD в 6.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66		3.69%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.57%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок PSX и EPD

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и EPD

Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
30.43B
15.42B
(PSX) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSX и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phillips 66 и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
6.5%
11.2%
(PSX) Валовая рентабельность
(EPD) Валовая рентабельность
PSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 1.98B при выручке в 30.43B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

PSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в -395.00M при выручке в 30.43B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

PSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 487.00M при выручке в 30.43B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.