Сравнение PSX с EPD
PSX (Phillips 66) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — PSX in Oil & Gas Refining & Marketing, EPD in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, PSX returned 14.19%/yr vs 10.92%/yr for EPD. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PSX и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSX показывает доходность 59.41%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 23.11%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 14.19% против 10.92% соответственно.
PSX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 14.22%
- 6 месяцев
- 32.97%
- С начала года
- 59.41%
- 1 год
- 71.62%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 14.19%
- Всё время*
- 17.23%
EPD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 14.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.80M | $125.81M | $126.47M | |
PSX Phillips 66 | $526.90M | $526.67M | $476.66M |
Сравнение доходности по годам PSX и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 59.41% | 17.51% | -11.63% | 33.07% | 49.58% | 8.51% | -33.85% | 33.97% | -12.28% | 20.94% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 23.11% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between PSX and EPD is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
PSX:
$81.21B
EPD:
$81.61B
PSX:
$17.55
EPD:
$2.88
PSX:
11.54
EPD:
13.10
PSX:
0.07
EPD:
2.10
PSX:
0.53
EPD:
1.41
PSX:
2.59
EPD:
2.72
PSX:
$153.60B
EPD:
$58.47B
PSX:
$15.02B
EPD:
$7.75B
PSX:
$12.85B
EPD:
$10.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSX vs. EPD — Ранг доходности на риск
PSX
EPD
Сравнение PSX c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSX | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.12 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 8.72 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSX и EPD
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSX | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -58.78% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -9.32% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.37% | -15.40% | -28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.37% | -18.06% | -26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.21% | -58.04% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -3.81% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -10.19% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.33% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и EPD
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSX | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 5.34% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 14.18% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 17.07% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 17.20% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 24.10% | +11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и EPD
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности EPD в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.85% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
PSX Phillips 66 | 2.44% | 3.68% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSX и EPD
PSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 7.34B при выручке в 51.00B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 18.27B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
PSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 4.99B при выручке в 51.00B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 18.27B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
PSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 3.85B при выручке в 51.00B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 18.27B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
PSX and EPD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSX has higher volatility (9.78%) compared to EPD (5.34%). In terms of maximum drawdown, PSX dropped -64.21% vs EPD's -58.78%.
PSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSX и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор