Сравнение PSX с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности PSX и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSX и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 37.23% | 17.51% | -11.63% | 33.07% | 49.58% | 8.51% | -33.85% | 33.97% | -12.28% | 20.94% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
PSX:
$71.16B
EPD:
$81.78B
PSX:
$10.84
EPD:
$2.65
PSX:
16.20
EPD:
14.11
PSX:
0.09
EPD:
2.27
PSX:
0.54
EPD:
1.56
PSX:
2.45
EPD:
2.72
PSX:
$132.43B
EPD:
$52.60B
PSX:
$6.75B
EPD:
$7.17B
PSX:
$9.75B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, PSX показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 18.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSX имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции EPD немного впереди с 12.14%.
PSX
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 32.69%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 11.57%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSX vs. EPD — Ранг доходности на риск
PSX
EPD
Сравнение PSX c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSX | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.29 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.13 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 3.20 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSX | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.14 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSX и EPD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и EPD
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 2.77% | 3.68% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и EPD
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSX | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -58.78% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -14.98% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.37% | -18.06% | -26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.21% | -58.04% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -4.71% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -10.17% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 5.45% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и EPD
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSX | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 5.68% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 11.95% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 18.81% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 17.08% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 24.26% | +10.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSX и EPD
PSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 34.11B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
PSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 34.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
PSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 2.91B при выручке в 34.11B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.