Сравнение PSX с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или EPD.
Основные характеристики
| PSX | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.12% | 24.05% |
| Дох-ть за 1 год | 16.68% | 24.66% |
| Дох-ть за 3 года | 23.52% | 17.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.10% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.99% | 5.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 12.69 |
| Индекс Язвы | 15.59% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 25.43% | 11.68% |
| Макс. просадка | -64.21% | -58.78% |
| Текущая просадка | -23.55% | -0.59% |
Фундаментальные показатели
| PSX | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.74B | $66.02B |
| EPS | $7.83 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 16.31 | 11.44 |
| PEG коэффициент | 0.73 | 3.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.71B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.57B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.55B | $9.39B |
Корреляция
Корреляция между PSX и EPD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и EPD
С начала года, PSX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 9.99% против 5.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSX c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и EPD
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности EPD в 6.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 3.39% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.84% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и EPD
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и EPD
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности