PortfoliosLab logo
Сравнение PSX с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSX и EPD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSX и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.38%
179.97%
PSX
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.95

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

PSX:

-1.25

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

PSX:

0.83

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.73

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

PSX:

-1.79

EPD:

3.85

Индекс Язвы

PSX:

18.03%

EPD:

4.10%

Дневная вол-ть

PSX:

34.06%

EPD:

18.24%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

PSX:

-37.72%

EPD:

-8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSX:

$42.36B

EPD:

$67.79B

EPS

PSX:

$4.99

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

PSX:

20.84

EPD:

11.61

Коэффициент PEG

PSX:

0.74

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

PSX:

0.30

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

PSX:

1.56

EPD:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

PSX:

$139.04B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSX:

$38.15B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

PSX:

$5.90B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSX имеют среднегодовую доходность 6.39%, а акции EPD немного отстают с 6.35%.


PSX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-16.64%

6 месяцев

-17.42%

1 год

-28.96%

5 лет

15.15%

10 лет

6.39%

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

22.66%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSX, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSX: -0.95
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино PSX, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSX: -1.25
EPD: 1.22
Коэффициент Омега PSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSX: 0.83
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара PSX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSX: -0.73
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина PSX, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSX: -1.79
EPD: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.87
PSX
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и EPD

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности EPD в 6.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66
4.42%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок PSX и EPD

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.72%
-8.77%
PSX
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и EPD

Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.39%
11.85%
PSX
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию