PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSX с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSX и EPD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PSX и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.06%
10.40%
PSX
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.55

EPD:

2.10

Коэф-т Сортино

PSX:

-0.61

EPD:

2.98

Коэф-т Омега

PSX:

0.92

EPD:

1.39

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.41

EPD:

2.39

Коэф-т Мартина

PSX:

-0.79

EPD:

10.32

Индекс Язвы

PSX:

17.79%

EPD:

2.67%

Дневная вол-ть

PSX:

25.52%

EPD:

13.16%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

PSX:

-33.76%

EPD:

-9.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSX:

$47.84B

EPD:

$67.82B

EPS

PSX:

$7.83

EPD:

$2.66

Цена/прибыль

PSX:

14.79

EPD:

11.76

PEG коэффициент

PSX:

0.73

EPD:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

PSX:

$147.71B

EPD:

$56.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSX:

$9.57B

EPD:

$7.05B

EBITDA (12 мес.)

PSX:

$7.45B

EPD:

$9.74B

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 8.29% против 5.73% соответственно.


PSX

С начала года

-13.45%

1 месяц

-16.28%

6 месяцев

-19.06%

1 год

-14.04%

5 лет

4.23%

10 лет

8.29%

EPD

С начала года

26.58%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

10.93%

1 год

27.89%

5 лет

10.22%

10 лет

5.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSX c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.552.12
Коэффициент Сортино PSX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.613.01
Коэффициент Омега PSX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.39
Коэффициент Кальмара PSX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.412.41
Коэффициент Мартина PSX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.7910.16
PSX
EPD

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.55
2.12
PSX
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и EPD

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности EPD в 6.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSX
Phillips 66
4.03%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%1.72%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.71%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%4.07%

Просадки

Сравнение просадок PSX и EPD

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.76%
-9.93%
PSX
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и EPD

Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.00%
6.35%
PSX
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab