PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSX с PBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSX с PBF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и PBF Energy Inc. (PBF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или PBF.

Корреляция

Корреляция между PSX и PBF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSX и PBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и PBF Energy Inc. (PBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.10%
-10.14%
PSX
PBF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.95

PBF:

-1.39

Коэф-т Сортино

PSX:

-1.25

PBF:

-2.69

Коэф-т Омега

PSX:

0.83

PBF:

0.68

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.73

PBF:

-0.93

Коэф-т Мартина

PSX:

-1.79

PBF:

-1.55

Индекс Язвы

PSX:

18.03%

PBF:

45.69%

Дневная вол-ть

PSX:

34.06%

PBF:

50.74%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

PBF:

-91.51%

Текущая просадка

PSX:

-37.72%

PBF:

-72.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSX:

$42.36B

PBF:

$1.89B

EPS

PSX:

$4.99

PBF:

-$4.60

Коэффициент PEG

PSX:

0.74

PBF:

2.51

Коэффициент P/S

PSX:

0.30

PBF:

0.06

Коэффициент P/B

PSX:

1.56

PBF:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

PSX:

$139.04B

PBF:

$24.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSX:

$38.15B

PBF:

-$590.40M

EBITDA (12 мес.)

PSX:

$5.90B

PBF:

-$404.80M

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у PBF с доходностью -37.82%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции PBF по среднегодовой доходности: 6.39% против -2.97% соответственно.

PSX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-16.64%

6 месяцев

-17.42%

1 год

-28.96%

5 лет

15.15%

10 лет

6.39%

PBF

С начала года

-37.82%

1 месяц

-15.72%

6 месяцев

-48.23%

1 год

-70.82%

5 лет

16.05%

10 лет

-2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и PBF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
PBF
Ранг риск-скорректированной доходности PBF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c PBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и PBF Energy Inc. (PBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSX, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSX: -0.95
PBF: -1.39
Коэффициент Сортино PSX, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSX: -1.25
PBF: -2.69
Коэффициент Омега PSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSX: 0.83
PBF: 0.68
Коэффициент Кальмара PSX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSX: -0.73
PBF: -0.93
Коэффициент Мартина PSX, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSX: -1.79
PBF: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.95, что выше коэффициента Шарпа PBF равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и PBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-1.39
PSX
PBF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и PBF

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности PBF в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66		4.42%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
PBF
PBF Energy Inc.		6.44%3.86%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%4.50%

Просадки

Сравнение просадок PSX и PBF

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки PBF в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и PBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.72%
-72.82%
PSX
PBF

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и PBF

Текущая волатильность для Phillips 66 (PSX) составляет 22.39%, в то время как у PBF Energy Inc. (PBF) волатильность равна 27.01%. Это указывает на то, что PSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.39%
27.01%
PSX
PBF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и PBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и PBF Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию