PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSX с PBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PSX и PBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и PBF Energy Inc. (PBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.98%
-33.36%
PSX
PBF

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у PBF с доходностью -25.28%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции PBF по среднегодовой доходности: 9.24% против 3.49% соответственно.


PSX

С начала года

3.38%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-4.98%

1 год

16.63%

5 лет (среднегодовая)

7.14%

10 лет (среднегодовая)

9.24%

PBF

С начала года

-25.28%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

-33.36%

1 год

-27.15%

5 лет (среднегодовая)

1.47%

10 лет (среднегодовая)

3.49%

Фундаментальные показатели


PSXPBF
Рыночная капитализация$54.29B$3.64B
EPS$7.83-$2.34
PEG коэффициент0.732.51
Общая выручка (12 мес.)$147.71B$34.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.57B-$20.60M
EBITDA (12 мес.)$7.45B$248.70M

Основные характеристики


PSXPBF
Коэф-т Шарпа0.66-0.68
Коэф-т Сортино1.04-0.83
Коэф-т Омега1.140.90
Коэф-т Кальмара0.57-0.50
Коэф-т Мартина1.04-0.90
Индекс Язвы16.03%30.23%
Дневная вол-ть25.32%39.72%
Макс. просадка-64.21%-91.51%
Текущая просадка-20.88%-47.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSX и PBF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSX c PBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и PBF Energy Inc. (PBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.66-0.68
Коэффициент Сортино PSX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.04-0.83
Коэффициент Омега PSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.140.90
Коэффициент Кальмара PSX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.57-0.50
Коэффициент Мартина PSX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.04-0.90
PSX
PBF

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа PBF равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и PBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66
-0.68
PSX
PBF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и PBF

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности PBF в 3.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSX
Phillips 66
3.38%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%1.72%
PBF
PBF Energy Inc.
3.20%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%4.50%3.81%

Просадки

Сравнение просадок PSX и PBF

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки PBF в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и PBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.88%
-47.33%
PSX
PBF

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и PBF

Текущая волатильность для Phillips 66 (PSX) составляет 7.73%, в то время как у PBF Energy Inc. (PBF) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что PSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
12.74%
PSX
PBF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и PBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и PBF Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию