PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSX с PBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSX с PBF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и PBF Energy Inc. (PBF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или PBF.

Корреляция

Корреляция между PSX и PBF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSX и PBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и PBF Energy Inc. (PBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.31

PBF:

-1.00

Коэф-т Сортино

PSX:

-0.18

PBF:

-1.48

Коэф-т Омега

PSX:

0.98

PBF:

0.82

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.23

PBF:

-0.68

Коэф-т Мартина

PSX:

-0.70

PBF:

-1.20

Индекс Язвы

PSX:

14.58%

PBF:

42.94%

Дневная вол-ть

PSX:

34.97%

PBF:

52.69%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

PBF:

-91.51%

Текущая просадка

PSX:

-24.68%

PBF:

-62.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSX:

$50.84B

PBF:

$2.59B

EPS

PSX:

$4.44

PBF:

-$9.01

Коэффициент PEG

PSX:

0.88

PBF:

2.51

Коэффициент P/S

PSX:

0.37

PBF:

0.08

Коэффициент P/B

PSX:

1.86

PBF:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

PSX:

$137.74B

PBF:

$31.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSX:

$8.40B

PBF:

-$1.01B

EBITDA (12 мес.)

PSX:

$5.95B

PBF:

-$740.50M

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у PBF с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции PBF по среднегодовой доходности: 8.40% против 0.63% соответственно.

PSX

С начала года

11.35%

1 месяц

30.20%

6 месяцев

-2.23%

1 год

-10.81%

5 лет

16.68%

10 лет

8.40%

PBF

С начала года

-13.86%

1 месяц

51.66%

6 месяцев

-25.56%

1 год

-52.69%

5 лет

21.55%

10 лет

0.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и PBF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
PBF
Ранг риск-скорректированной доходности PBF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c PBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и PBF Energy Inc. (PBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа PBF равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и PBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и PBF

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности PBF в 4.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66		3.66%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
PBF
PBF Energy Inc.		4.82%3.86%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%4.50%

Просадки

Сравнение просадок PSX и PBF

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки PBF в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и PBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и PBF

Текущая волатильность для Phillips 66 (PSX) составляет 10.97%, в то время как у PBF Energy Inc. (PBF) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что PSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и PBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и PBF Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
30.43B
7.07B
(PSX) Общая выручка
(PBF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSX и PBF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phillips 66 и PBF Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20212022202320242025
6.5%
-6.0%
(PSX) Валовая рентабельность
(PBF) Валовая рентабельность
PSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 1.98B при выручке в 30.43B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

PBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -420.20M при выручке в 7.07B, что соответствует валовой рентабельности в -6.0%.

PSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в -395.00M при выручке в 30.43B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

PBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -511.20M при выручке в 7.07B, что соответствует операционной рентабельности -7.2%.

PSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 487.00M при выручке в 30.43B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

PBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -401.80M при выручке в 7.07B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.