Сравнение PSX с PBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и PBF Energy Inc. (PBF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или PBF.
Основные характеристики
| PSX | PBF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.12% | -29.13% |
| Дох-ть за 1 год | 16.68% | -31.56% |
| Дох-ть за 3 года | 23.52% | 27.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.10% | -0.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.99% | 3.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | -0.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | -0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | -0.54 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | -1.01 |
| Индекс Язвы | 15.59% | 29.17% |
| Дневная вол-ть | 25.43% | 39.94% |
| Макс. просадка | -64.21% | -91.51% |
| Текущая просадка | -23.55% | -50.05% |
Фундаментальные показатели
| PSX | PBF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.74B | $3.47B |
| EPS | $7.83 | -$2.34 |
| PEG коэффициент | 0.73 | 2.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.71B | $34.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.57B | -$20.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $6.55B | $209.10M |
Корреляция
Корреляция между PSX и PBF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и PBF
С начала года, PSX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PBF с доходностью -29.13%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции PBF по среднегодовой доходности: 9.99% против 3.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSX c PBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и PBF Energy Inc. (PBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и PBF
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что сопоставимо с доходностью PBF в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 3.39% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
PBF PBF Energy Inc. | 3.38% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и PBF
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки PBF в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и PBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и PBF
Текущая волатильность для Phillips 66 (PSX) составляет 7.88%, в то время как у PBF Energy Inc. (PBF) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что PSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и PBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и PBF Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности