Сравнение PSX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или XLE.
Основные характеристики
| PSX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.32% | 10.19% |
| Дох-ть за 1 год | 7.72% | 8.84% |
| Дох-ть за 3 года | 20.78% | 20.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.69% | 13.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.93% | 4.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 0.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 0.69 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 0.57 |
| Коэф-т Мартина | 0.51 | 1.33 |
| Индекс Язвы | 15.12% | 5.73% |
| Дневная вол-ть | 25.21% | 17.65% |
| Макс. просадка | -64.21% | -71.54% |
| Текущая просадка | -28.30% | -6.56% |
Корреляция
Корреляция между PSX и XLE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSX и XLE
С начала года, PSX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 8.93% против 4.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и XLE
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности XLE в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 3.61% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.30% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и XLE
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и XLE
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.