PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSX с XLE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или XLE.

Корреляция

Корреляция между PSX и XLE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.34

XLE:

-0.23

Коэф-т Сортино

PSX:

-0.22

XLE:

-0.12

Коэф-т Омега

PSX:

0.97

XLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.25

XLE:

-0.27

Коэф-т Мартина

PSX:

-0.76

XLE:

-0.72

Индекс Язвы

PSX:

14.56%

XLE:

7.66%

Дневная вол-ть

PSX:

34.98%

XLE:

25.27%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

PSX:

-25.26%

XLE:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 8.23% против 4.64% соответственно.

PSX

С начала года

10.50%

1 месяц

29.69%

6 месяцев

-2.12%

1 год

-11.71%

5 лет

16.52%

10 лет

8.23%

XLE

С начала года

0.72%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-5.84%

5 лет

24.01%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и XLE

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности XLE в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66		3.69%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.34%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок PSX и XLE

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и XLE

Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...