Сравнение PSX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или XLE.
Корреляция
Корреляция между PSX и XLE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и XLE
Основные характеристики
PSX:
-0.95
XLE:
-0.46
PSX:
-1.25
XLE:
-0.45
PSX:
0.83
XLE:
0.93
PSX:
-0.73
XLE:
-0.57
PSX:
-1.79
XLE:
-1.52
PSX:
18.03%
XLE:
7.53%
PSX:
34.06%
XLE:
25.08%
PSX:
-64.21%
XLE:
-71.54%
PSX:
-37.72%
XLE:
-13.92%
Доходность по периодам
С начала года, PSX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 6.39% против 3.96% соответственно.
PSX
-7.92%
-16.64%
-17.42%
-28.96%
15.15%
6.39%
XLE
-3.07%
-11.28%
-6.73%
-11.11%
23.49%
3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSX и XLE
PSX
XLE
Сравнение PSX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и XLE
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности XLE в 3.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 4.42% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.47% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и XLE
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и XLE
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.