PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSX с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSX с COP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или COP.

Корреляция

Корреляция между PSX и COP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSX и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.38%
151.93%
PSX
COP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.95

COP:

-0.86

Коэф-т Сортино

PSX:

-1.25

COP:

-1.09

Коэф-т Омега

PSX:

0.83

COP:

0.85

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.73

COP:

-0.75

Коэф-т Мартина

PSX:

-1.79

COP:

-1.50

Индекс Язвы

PSX:

18.03%

COP:

18.33%

Дневная вол-ть

PSX:

34.06%

COP:

32.03%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

PSX:

-37.72%

COP:

-29.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSX:

$42.36B

COP:

$115.95B

EPS

PSX:

$4.99

COP:

$7.81

Коэффициент P/E

PSX:

20.84

COP:

11.74

Коэффициент PEG

PSX:

0.74

COP:

8.24

Коэффициент P/S

PSX:

0.30

COP:

2.05

Коэффициент P/B

PSX:

1.56

COP:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

PSX:

$139.04B

COP:

$41.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSX:

$38.15B

COP:

$12.55B

EBITDA (12 мес.)

PSX:

$5.90B

COP:

$18.10B

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью -6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSX имеют среднегодовую доходность 6.39%, а акции COP немного отстают с 6.32%.

PSX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-16.64%

6 месяцев

-17.42%

1 год

-28.96%

5 лет

15.15%

10 лет

6.39%

COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

24.30%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSX, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSX: -0.95
COP: -0.86
Коэффициент Сортино PSX, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSX: -1.25
COP: -1.09
Коэффициент Омега PSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSX: 0.83
COP: 0.85
Коэффициент Кальмара PSX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSX: -0.73
COP: -0.75
Коэффициент Мартина PSX, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSX: -1.79
COP: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COP равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-0.86
PSX
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и COP

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности COP в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66		4.42%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
COP
ConocoPhillips Company		2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок PSX и COP

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.72%
-29.56%
PSX
COP

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и COP

Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 22.39% и 21.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.39%
21.90%
PSX
COP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию