PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSX с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSX с COP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или COP.

Корреляция

Корреляция между PSX и COP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSX и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.34

COP:

-0.66

Коэф-т Сортино

PSX:

-0.22

COP:

-0.78

Коэф-т Омега

PSX:

0.97

COP:

0.89

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.25

COP:

-0.60

Коэф-т Мартина

PSX:

-0.76

COP:

-1.49

Индекс Язвы

PSX:

14.56%

COP:

14.75%

Дневная вол-ть

PSX:

34.98%

COP:

32.68%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

PSX:

-25.26%

COP:

-28.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSX:

$50.81B

COP:

$116.86B

EPS

PSX:

$4.45

COP:

$7.89

Коэффициент P/E

PSX:

28.02

COP:

11.73

Коэффициент PEG

PSX:

0.88

COP:

8.24

Коэффициент P/S

PSX:

0.37

COP:

1.98

Коэффициент P/B

PSX:

1.88

COP:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

PSX:

$137.74B

COP:

$58.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSX:

$8.40B

COP:

$23.47B

EBITDA (12 мес.)

PSX:

$5.95B

COP:

$25.52B

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 8.23% против 6.78% соответственно.

PSX

С начала года

10.50%

1 месяц

29.69%

6 месяцев

-2.12%

1 год

-11.71%

5 лет

16.52%

10 лет

8.23%

COP

С начала года

-5.50%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-21.40%

5 лет

22.03%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и COP

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности COP в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66		3.69%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
COP
ConocoPhillips Company		2.30%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок PSX и COP

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и COP

Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
30.43B
17.10B
(PSX) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSX и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phillips 66 и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
6.5%
63.8%
(PSX) Валовая рентабельность
(COP) Валовая рентабельность
PSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 1.98B при выручке в 30.43B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 10.91B при выручке в 17.10B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

PSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в -395.00M при выручке в 30.43B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 17.10B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

PSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 487.00M при выручке в 30.43B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 17.10B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.