PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSX с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PSX и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.98%
-3.33%
PSX
COP

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 9.24% против 7.96% соответственно.


PSX

С начала года

3.38%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-4.98%

1 год

16.63%

5 лет (среднегодовая)

7.14%

10 лет (среднегодовая)

9.24%

COP

С начала года

-1.03%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-3.33%

1 год

0.03%

5 лет (среднегодовая)

17.58%

10 лет (среднегодовая)

7.96%

Фундаментальные показатели


PSXCOP
Рыночная капитализация$54.29B$130.55B
EPS$7.83$8.43
Цена/прибыль16.7913.46
PEG коэффициент0.738.24
Общая выручка (12 мес.)$147.71B$55.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.57B$21.97B
EBITDA (12 мес.)$7.45B$25.18B

Основные характеристики


PSXCOP
Коэф-т Шарпа0.660.00
Коэф-т Сортино1.040.16
Коэф-т Омега1.141.02
Коэф-т Кальмара0.570.00
Коэф-т Мартина1.040.00
Индекс Язвы16.03%12.45%
Дневная вол-ть25.32%21.92%
Макс. просадка-64.21%-70.66%
Текущая просадка-20.88%-14.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PSX и COP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSX c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.660.00
Коэффициент Сортино PSX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.040.16
Коэффициент Омега PSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.02
Коэффициент Кальмара PSX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.570.00
Коэффициент Мартина PSX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.040.00
PSX
COP

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа COP равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66
0.00
PSX
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и COP

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности COP в 2.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSX
Phillips 66
3.38%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%1.72%
COP
ConocoPhillips Company
2.79%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%3.82%

Просадки

Сравнение просадок PSX и COP

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.88%
-14.57%
PSX
COP

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и COP

Текущая волатильность для Phillips 66 (PSX) составляет 7.73%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что PSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
8.37%
PSX
COP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию