Сравнение PSX с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или COP.
Основные характеристики
| PSX | COP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.12% | -0.96% |
| Дох-ть за 1 год | 16.68% | -0.51% |
| Дох-ть за 3 года | 23.52% | 20.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.10% | 18.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.99% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | -0.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 0.14 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | -0.02 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | -0.03 |
| Индекс Язвы | 15.59% | 12.23% |
| Дневная вол-ть | 25.43% | 22.10% |
| Макс. просадка | -64.21% | -70.66% |
| Текущая просадка | -23.55% | -14.52% |
Фундаментальные показатели
| PSX | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.74B | $127.34B |
| EPS | $7.83 | $8.43 |
| Цена/прибыль | 16.31 | 13.12 |
| PEG коэффициент | 0.73 | 8.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.71B | $55.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.57B | $21.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.55B | $24.11B |
Корреляция
Корреляция между PSX и COP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и COP
С начала года, PSX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 9.99% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSX c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и COP
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности COP в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 3.39% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
COP ConocoPhillips Company | 2.79% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и COP
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и COP
Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 7.88% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности