Сравнение PSX с COP
PSX (Phillips 66) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — PSX in Oil & Gas Refining & Marketing, COP in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, PSX returned 14.19%/yr vs 14.40%/yr for COP. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PSX и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSX показывает доходность 59.41%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 24.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSX имеют среднегодовую доходность 14.19%, а акции COP немного впереди с 14.40%.
PSX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 14.22%
- 6 месяцев
- 32.97%
- С начала года
- 59.41%
- 1 год
- 71.62%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 14.19%
- Всё время*
- 17.23%
COP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.06%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 24.77%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 14.40%
- Всё время*
- 7.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $780.23M | $737.76M | $800.34M | |
PSX Phillips 66 | $526.90M | $526.67M | $476.66M |
Сравнение доходности по годам PSX и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 59.41% | 17.51% | -11.63% | 33.07% | 49.58% | 8.51% | -33.85% | 33.97% | -12.28% | 20.94% |
COP ConocoPhillips Company | 24.77% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between PSX and COP is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | 0.63 |
The correlation between PSX and COP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PSX:
$81.21B
COP:
$140.15B
PSX:
$17.55
COP:
$5.93
PSX:
11.54
COP:
19.41
PSX:
0.07
COP:
1.12
PSX:
0.53
COP:
2.44
PSX:
2.59
COP:
2.18
PSX:
$153.60B
COP:
$58.31B
PSX:
$15.02B
COP:
$17.02B
PSX:
$12.85B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSX vs. COP — Ранг доходности на риск
PSX
COP
Сравнение PSX c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSX | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.24 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 3.08 | +9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSX и COP
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSX | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -84.55% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -22.28% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.37% | -36.19% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.37% | -36.19% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.21% | -70.66% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -13.38% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -25.46% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 8.95% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и COP
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSX | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 8.69% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 22.39% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 29.91% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 32.68% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 37.59% | -2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и COP
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности COP в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.87% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
PSX Phillips 66 | 2.44% | 3.68% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSX и COP
PSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 7.34B при выручке в 51.00B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
PSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 4.99B при выручке в 51.00B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
PSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 3.85B при выручке в 51.00B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
PSX and COP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSX has higher volatility (9.78%) compared to COP (8.69%). In terms of maximum drawdown, PSX dropped -64.21% vs COP's -84.55%.
PSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSX и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор