Сравнение PSX с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или XOM.
Основные характеристики
| PSX | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.63% | 23.59% |
| Дох-ть за 1 год | 16.51% | 20.19% |
| Дох-ть за 3 года | 22.96% | 27.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | 17.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.83% | 6.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 1.26 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 15.44% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 25.44% | 19.32% |
| Макс. просадка | -64.21% | -62.40% |
| Текущая просадка | -24.71% | -3.91% |
Фундаментальные показатели
| PSX | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.84B | $529.48B |
| EPS | $7.83 | $8.04 |
| Цена/прибыль | 16.34 | 14.98 |
| PEG коэффициент | 0.73 | 6.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.71B | $342.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.57B | $85.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.55B | $61.44B |
Корреляция
Корреляция между PSX и XOM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и XOM
С начала года, PSX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 9.83% против 6.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSX c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и XOM
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности XOM в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 3.44% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.15% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и XOM
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и XOM
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности