Сравнение PSX с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Доходность
Сравнение доходности PSX и XOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSX и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 37.23% | 17.51% | -11.63% | 33.07% | 49.58% | 8.51% | -33.85% | 33.97% | -12.28% | 20.94% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.50% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Фундаментальные показатели
PSX:
$10.84
XOM:
$10.37
PSX:
16.20
XOM:
15.50
PSX:
0.09
XOM:
0.38
PSX:
0.54
XOM:
1.42
PSX:
$132.43B
XOM:
$327.29B
PSX:
$6.75B
XOM:
$81.32B
PSX:
$9.75B
XOM:
$61.89B
Доходность по периодам
С начала года, PSX показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 34.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSX имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции XOM немного впереди с 11.60%.
PSX
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 32.69%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 11.57%
XOM
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 45.79%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSX vs. XOM — Ранг доходности на риск
PSX
XOM
Сравнение PSX c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSX | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.04 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.48 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.44 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSX | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.05 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSX и XOM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и XOM
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности XOM в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 2.77% | 3.68% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и XOM
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и XOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSX | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -62.40% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -15.79% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.37% | -20.51% | -23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.21% | -61.34% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -6.23% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -10.20% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 6.18% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и XOM
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSX | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 8.47% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 17.04% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 25.43% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 26.57% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 27.93% | +7.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSX и XOM
PSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 34.11B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
PSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 34.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 2.91B при выручке в 34.11B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.