PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSX с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSX с XOM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или XOM.

Корреляция

Корреляция между PSX и XOM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSX и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.38%
109.67%
PSX
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.95

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

PSX:

-1.25

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

PSX:

0.83

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.73

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

PSX:

-1.79

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

PSX:

18.03%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

PSX:

34.06%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

PSX:

-37.72%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSX:

$42.36B

XOM:

$469.60B

EPS

PSX:

$4.99

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

PSX:

20.84

XOM:

13.85

Коэффициент PEG

PSX:

0.74

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

PSX:

0.30

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

PSX:

1.56

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

PSX:

$139.04B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSX:

$38.15B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

PSX:

$5.90B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 6.39% против 6.72% соответственно.

PSX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-16.64%

6 месяцев

-17.42%

1 год

-28.96%

5 лет

15.15%

10 лет

6.39%

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-4.85%

5 лет

25.75%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSX, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSX: -0.95
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино PSX, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSX: -1.25
XOM: -0.26
Коэффициент Омега PSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSX: 0.83
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара PSX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSX: -0.73
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина PSX, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSX: -1.79
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-0.31
PSX
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и XOM

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности XOM в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66		4.42%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок PSX и XOM

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.72%
-11.91%
PSX
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и XOM

Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.39%
13.56%
PSX
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию