PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSX с MPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSX с MPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSX (Phillips 66) and MPC (Marathon Petroleum Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PSX returned 12.88%/yr vs 26.16%/yr for MPC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PSX и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность 45.34%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 65.76%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 12.88% против 26.16% соответственно.

PSX

1 день
1.16%
1 месяц
4.23%
С начала года
45.34%
6 месяцев
34.11%
1 год
64.71%
3 года*
28.25%
5 лет*
19.51%
10 лет*
12.88%

MPC

1 день
1.58%
1 месяц
6.21%
С начала года
65.76%
6 месяцев
42.31%
1 год
68.20%
3 года*
37.67%
5 лет*
36.42%
10 лет*
26.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSX и MPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSX
Phillips 66		45.34%17.51%-11.63%33.07%49.58%8.51%-33.85%33.97%-12.28%20.94%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		65.76%19.17%-4.06%30.46%86.62%61.00%-27.38%6.05%-8.23%34.78%

Correlation

The correlation between PSX and MPC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.77

The correlation between PSX and MPC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSX:

$74.48B

MPC:

$78.83B

EPS

PSX:

$10.17

MPC:

$15.35

Коэффициент P/E

PSX:

18.16

MPC:

17.41

Коэффициент PEG

PSX:

0.10

MPC:

0.08

Коэффициент P/S

PSX:

0.56

MPC:

0.59

Коэффициент P/B

PSX:

2.61

MPC:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

PSX:

$134.70B

MPC:

$135.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSX:

$5.94B

MPC:

$11.95B

EBITDA (12 мес.)

PSX:

$9.17B

MPC:

$12.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Phillips 66

Marathon Petroleum Corporation

Часто сравнивают с PSX:
PSX с COPPSX с CVXPSX с XOMPSX с SPYPSX с PBFPSX с XLEPSX с EPD
Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с MROMPC с XOMMPC с OXYMPC с MPLXMPC с COP

Доходность на риск

PSX vs. MPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSX
Ранг доходности на риск PSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSX c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSXMPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.18

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.73

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.74

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

9.89

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSX vs. MPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPC равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSXMPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.11

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PSX и MPC

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и MPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSXMPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-79.67%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-18.33%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.37%

-44.75%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.37%

-44.75%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.21%

-79.67%

+15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-17.36%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

6.93%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и MPC

Текущая волатильность для Phillips 66 (PSX) составляет 9.67%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSXMPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

11.31%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

25.81%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.66%

31.50%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.22%

33.04%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.31%

40.26%

-4.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и MPC

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности MPC в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.46%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%
PSX
Phillips 66		2.67%3.68%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B55.00B20222023202420252026
33.00B
34.57B
(PSX) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSX и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phillips 66 и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%202220232024202520260
9.6%
Активы портфеля
PSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.00B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.31B при выручке в 34.57B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

PSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.00B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 34.57B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

PSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 207.00M при выручке в 33.00B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 511.00M при выручке в 34.57B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

PSX and MPC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPC has higher volatility (11.31%) compared to PSX (9.67%). In terms of maximum drawdown, PSX dropped -64.21% vs MPC's -79.67%.

PSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSX и MPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор