Сравнение PSX с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Доходность
Сравнение доходности PSX и MPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSX и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 37.23% | 17.51% | -11.63% | 33.07% | 49.58% | 8.51% | -33.85% | 33.97% | -12.28% | 20.94% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 47.18% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Фундаментальные показатели
PSX:
$71.16B
MPC:
$71.21B
PSX:
$10.84
MPC:
$13.31
PSX:
16.20
MPC:
17.89
PSX:
0.09
MPC:
0.08
PSX:
0.54
MPC:
0.54
PSX:
2.45
MPC:
2.98
PSX:
$132.43B
MPC:
$132.97B
PSX:
$6.75B
MPC:
$10.27B
PSX:
$9.75B
MPC:
$11.63B
Доходность по периодам
С начала года, PSX показывает доходность 37.23%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 47.18%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 11.57% против 24.46% соответственно.
PSX
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 32.69%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 11.57%
MPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 47.18%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 65.91%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 37.04%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSX vs. MPC — Ранг доходности на риск
PSX
MPC
Сравнение PSX c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSX | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.87 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.35 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.38 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 9.15 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.14 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSX и MPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и MPC
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности MPC в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 2.77% | 3.68% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.60% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и MPC
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и MPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -79.67% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -19.84% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.37% | -44.75% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.21% | -79.67% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -5.46% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -17.49% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 7.32% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и MPC
Текущая волатильность для Phillips 66 (PSX) составляет 9.94%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что PSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 10.80% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 23.97% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 35.35% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 32.59% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 40.20% | -5.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSX и MPC
PSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 34.11B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
PSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 34.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
PSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 2.91B при выручке в 34.11B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.