Сравнение PSX с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или MPC.
Основные характеристики
| PSX | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.78% | 5.14% |
| Дох-ть за 1 год | 18.08% | 10.61% |
| Дох-ть за 3 года | 21.53% | 35.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.44% | 22.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.49% | 16.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 0.62 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 1.10 | 0.55 |
| Индекс Язвы | 15.36% | 16.92% |
| Дневная вол-ть | 25.51% | 29.55% |
| Макс. просадка | -64.21% | -79.67% |
| Текущая просадка | -25.59% | -29.16% |
Фундаментальные показатели
| PSX | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.22B | $49.41B |
| EPS | $7.81 | $12.87 |
| Цена/прибыль | 16.19 | 11.95 |
| PEG коэффициент | 0.73 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.71B | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.57B | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.55B | $10.28B |
Корреляция
Корреляция между PSX и MPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSX и MPC
С начала года, PSX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 9.49% против 16.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSX c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и MPC
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MPC в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 3.48% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.15% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и MPC
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и MPC
Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 8.05% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности