PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSX с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSX с MPC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или MPC.

Корреляция

Корреляция между PSX и MPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSX и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.34

MPC:

-0.08

Коэф-т Сортино

PSX:

-0.22

MPC:

0.05

Коэф-т Омега

PSX:

0.97

MPC:

1.01

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.25

MPC:

-0.11

Коэф-т Мартина

PSX:

-0.76

MPC:

-0.34

Индекс Язвы

PSX:

14.56%

MPC:

14.86%

Дневная вол-ть

PSX:

34.98%

MPC:

36.08%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

PSX:

-25.26%

MPC:

-22.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSX:

$50.81B

MPC:

$50.24B

EPS

PSX:

$4.45

MPC:

$7.26

Коэффициент P/E

PSX:

28.02

MPC:

22.52

Коэффициент PEG

PSX:

0.88

MPC:

2.77

Коэффициент P/S

PSX:

0.37

MPC:

0.36

Коэффициент P/B

PSX:

1.88

MPC:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

PSX:

$137.74B

MPC:

$138.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSX:

$8.40B

MPC:

$8.37B

EBITDA (12 мес.)

PSX:

$5.95B

MPC:

$9.04B

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 8.23% против 15.81% соответственно.

PSX

С начала года

10.50%

1 месяц

29.69%

6 месяцев

-2.12%

1 год

-11.71%

5 лет

16.52%

10 лет

8.23%

MPC

С начала года

19.17%

1 месяц

35.23%

6 месяцев

5.73%

1 год

-2.69%

5 лет

45.16%

10 лет

15.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MPC равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и MPC

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности MPC в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66		3.69%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.60%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PSX и MPC

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и MPC

Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
30.43B
31.85B
(PSX) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSX и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phillips 66 и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
6.5%
4.3%
(PSX) Валовая рентабельность
(MPC) Валовая рентабельность
PSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 1.98B при выручке в 30.43B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 31.85B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.

PSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в -395.00M при выручке в 30.43B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 31.85B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

PSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 487.00M при выручке в 30.43B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -74.00M при выручке в 31.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.