PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSX с MPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSX с MPC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSX (Phillips 66) and MPC (Marathon Petroleum Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PSX returned 14.19%/yr vs 25.42%/yr for MPC. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности PSX и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность 59.41%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 84.70%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 14.19% против 25.42% соответственно.

PSX

1 день
-1.62%
1 месяц
14.22%
6 месяцев
32.97%
С начала года
59.41%
1 год
71.62%
3 года*
26.66%
5 лет*
27.03%
10 лет*
14.19%
Всё время*
17.23%

MPC

1 день
-4.75%
1 месяц
10.69%
6 месяцев
53.32%
С начала года
84.70%
1 год
79.72%
3 года*
31.91%
5 лет*
42.32%
10 лет*
25.42%
Всё время*
22.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MPC

Marathon Petroleum Corporation
$652.11M$637.87M$630.23M

PSX

Phillips 66
$526.90M$526.67M$476.66M

Сравнение доходности по годам PSX и MPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSX
Phillips 66		59.41%17.51%-11.63%33.07%49.58%8.51%-33.85%33.97%-12.28%20.94%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		84.70%19.17%-4.06%30.46%86.62%61.00%-27.38%6.05%-8.23%34.78%

Correlation

The correlation between PSX and MPC is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г.

0.77

The correlation between PSX and MPC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSX:

$81.21B

MPC:

$86.92B

EPS

PSX:

$17.55

MPC:

$28.78

Коэффициент P/E

PSX:

11.54

MPC:

10.35

Коэффициент PEG

PSX:

0.07

MPC:

0.05

Коэффициент P/S

PSX:

0.53

MPC:

0.57

Коэффициент P/B

PSX:

2.59

MPC:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

PSX:

$153.60B

MPC:

$153.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSX:

$15.02B

MPC:

$17.89B

EBITDA (12 мес.)

PSX:

$12.85B

MPC:

$16.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Phillips 66

Marathon Petroleum Corporation

Часто сравнивают с PSX:
PSX с COPPSX с CVXPSX с XOMPSX с SPYPSX с PBFPSX с XLEPSX с EPD
Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с XOMMPC с MPLXMPC с OXYMPC с COPMPC с DVN

Доходность на риск

PSX vs. MPC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSX
Ранг доходности на риск PSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSX c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSXMPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.42

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.95

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

4.37

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

12.31

+0.40

PSX vs. MPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPC равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSX и MPC

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и MPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSXMPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-79.67%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-18.33%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.37%

-44.75%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.37%

-44.75%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.21%

-79.67%

+15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.88%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-17.19%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

6.55%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и MPC

Текущая волатильность для Phillips 66 (PSX) составляет 9.78%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что PSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSXMPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

10.81%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

26.26%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.12%

33.07%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.93%

33.07%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

39.97%

-4.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и MPC

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности MPC в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.31%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%
PSX
Phillips 66		2.44%3.68%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSX и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phillips 66 и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
PSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 7.34B при выручке в 51.00B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.93B при выручке в 51.99B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.

PSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 4.99B при выручке в 51.00B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.20B при выручке в 51.99B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

PSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 3.85B при выручке в 51.00B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 51.99B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

PSX and MPC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPC has higher volatility (10.81%) compared to PSX (9.78%). In terms of maximum drawdown, PSX dropped -64.21% vs MPC's -79.67%.

MPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSX и MPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор