PortfoliosLab logo
Сравнение PSX с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSX и MPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSX и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.38%
877.06%
PSX
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.95

MPC:

-0.81

Коэф-т Сортино

PSX:

-1.25

MPC:

-1.00

Коэф-т Омега

PSX:

0.83

MPC:

0.86

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.73

MPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

PSX:

-1.79

MPC:

-1.39

Индекс Язвы

PSX:

18.03%

MPC:

21.41%

Дневная вол-ть

PSX:

34.06%

MPC:

36.72%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

PSX:

-37.72%

MPC:

-35.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSX:

$42.36B

MPC:

$42.85B

EPS

PSX:

$4.99

MPC:

$10.07

Коэффициент P/E

PSX:

20.84

MPC:

13.65

Коэффициент PEG

PSX:

0.74

MPC:

2.47

Коэффициент P/S

PSX:

0.30

MPC:

0.31

Коэффициент P/B

PSX:

1.56

MPC:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

PSX:

$139.04B

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSX:

$38.15B

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

PSX:

$5.90B

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 6.39% против 13.94% соответственно.


PSX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-16.64%

6 месяцев

-17.42%

1 год

-28.96%

5 лет

15.15%

10 лет

6.39%

MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.25%

5 лет

43.75%

10 лет

13.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSX, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSX: -0.95
MPC: -0.81
Коэффициент Сортино PSX, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSX: -1.25
MPC: -1.00
Коэффициент Омега PSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSX: 0.83
MPC: 0.86
Коэффициент Кальмара PSX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSX: -0.73
MPC: -0.66
Коэффициент Мартина PSX, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSX: -1.79
MPC: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPC равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-0.81
PSX
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и MPC

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности MPC в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66
4.42%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PSX и MPC

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.72%
-35.95%
PSX
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и MPC

Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 22.39% и 21.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.39%
21.88%
PSX
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSX и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию