Сравнение PSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PSX и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и SPY
Основные характеристики
PSX:
-1.32
SPY:
-0.09
PSX:
-1.84
SPY:
-0.02
PSX:
0.75
SPY:
1.00
PSX:
-1.00
SPY:
-0.09
PSX:
-1.86
SPY:
-0.45
PSX:
21.94%
SPY:
3.31%
PSX:
30.98%
SPY:
15.87%
PSX:
-64.21%
SPY:
-55.19%
PSX:
-40.81%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, PSX показывает доходность -12.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.28% против 11.25% соответственно.
PSX
-12.49%
-17.48%
-27.44%
-40.11%
18.79%
6.28%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSX и SPY
PSX
SPY
Сравнение PSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и SPY
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 4.66% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и SPY
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и SPY
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.