PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSX с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или SPY.

Корреляция

Корреляция между PSX и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.31

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

PSX:

-0.18

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

PSX:

0.98

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.23

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

PSX:

-0.70

SPY:

3.08

Индекс Язвы

PSX:

14.58%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

PSX:

34.97%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PSX:

-24.68%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.40% против 12.77% соответственно.

PSX

С начала года

11.35%

1 месяц

30.20%

6 месяцев

-2.23%

1 год

-10.81%

5 лет

16.68%

10 лет

8.40%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и SPY

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66		3.66%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PSX и SPY

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и SPY

Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...