PortfoliosLab logo
Сравнение COP с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COP и MPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COP и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.02%
871.25%
COP
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.86

MPC:

-0.81

Коэф-т Сортино

COP:

-1.09

MPC:

-1.00

Коэф-т Омега

COP:

0.85

MPC:

0.86

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.75

MPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

COP:

-1.50

MPC:

-1.39

Индекс Язвы

COP:

18.33%

MPC:

21.41%

Дневная вол-ть

COP:

32.03%

MPC:

36.72%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

COP:

-29.56%

MPC:

-35.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$115.95B

MPC:

$42.85B

EPS

COP:

$7.81

MPC:

$10.07

Коэффициент P/E

COP:

11.74

MPC:

13.65

Коэффициент PEG

COP:

8.24

MPC:

2.47

Коэффициент P/S

COP:

2.05

MPC:

0.31

Коэффициент P/B

COP:

1.79

MPC:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$41.43B

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$12.55B

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$18.10B

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 6.32% против 13.94% соответственно.


COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

24.30%

10 лет

6.32%

MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.25%

5 лет

43.75%

10 лет

13.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COP, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COP: -0.86
MPC: -0.81
Коэффициент Сортино COP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COP: -1.09
MPC: -1.00
Коэффициент Омега COP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COP: 0.85
MPC: 0.86
Коэффициент Кальмара COP, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COP: -0.75
MPC: -0.66
Коэффициент Мартина COP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COP: -1.50
MPC: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPC равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.81
COP
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и MPC

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности MPC в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company
2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок COP и MPC

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.56%
-35.95%
COP
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности COP и MPC

ConocoPhillips Company (COP) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 21.90% и 21.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.90%
21.88%
COP
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию