Сравнение COP с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или MPC.
Доходность
Сравнение доходности COP и MPC
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 7.80% против 16.32% соответственно.
COP
-0.52%
7.04%
-6.40%
0.76%
18.83%
7.80%
MPC
7.95%
-0.28%
-11.71%
8.28%
24.58%
16.32%
Фундаментальные показатели
| COP | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $127.34B | $49.88B |
| EPS | $8.43 | $12.89 |
| Цена/прибыль | 13.12 | 12.04 |
| PEG коэффициент | 8.24 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $55.68B | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.97B | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.11B | $10.28B |
Основные характеристики
| COP | MPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 0.67 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 0.03 | 0.59 |
| Индекс Язвы | 12.29% | 17.44% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 29.23% |
| Макс. просадка | -70.66% | -79.67% |
| Текущая просадка | -14.13% | -27.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COP и MPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COP c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и MPC
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MPC в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.57% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок COP и MPC
Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COP и MPC
ConocoPhillips Company (COP) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 8.19% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности