Сравнение PSTKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTKX или VOO.
Основные характеристики
| PSTKX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.23% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 40.57% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.65% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.93% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.62 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 12.34% |
| Макс. просадка | -62.60% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSTKX показывает доходность 27.23%, а VOO немного ниже – 27.15%. За последние 10 лет акции PSTKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.50% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и VOO
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSTKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и VOO
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 5.33% | 2.89% | 0.83% | 4.50% | 2.91% | 5.85% | 2.73% | 1.32% | 1.36% | 2.03% | 0.70% | 4.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и VOO
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и VOO
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.03% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.