PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTKX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTKX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		-4.69%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-5.56%22.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSTKX имеют среднегодовую доходность 14.16%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.

PSTKX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-7.82%
1 год
10.41%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.59%
10 лет*
14.16%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с JEPQPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с prwcxPSTKX с PRCOX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PSTKX и VOO

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PSTKX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.01

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.53

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.55

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

7.31

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.01

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.30

Корреляция

Корреляция между PSTKX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и VOO

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		13.59%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и VOO

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTKXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-33.99%

-28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.98%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.52%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-33.99%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-5.55%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-3.72%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.55%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и VOO

PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.47% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTKXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.34%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.47%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

18.11%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.82%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.99%

+0.69%