PortfoliosLab logo
Сравнение PSTKX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSTKX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
174.42%
594.68%
PSTKX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTKX:

0.70

VOO:

1.31

Коэф-т Сортино

PSTKX:

0.97

VOO:

1.79

Коэф-т Омега

PSTKX:

1.14

VOO:

1.24

Коэф-т Кальмара

PSTKX:

0.88

VOO:

2.00

Коэф-т Мартина

PSTKX:

2.65

VOO:

8.07

Индекс Язвы

PSTKX:

3.76%

VOO:

2.10%

Дневная вол-ть

PSTKX:

14.31%

VOO:

12.95%

Макс. просадка

PSTKX:

-62.60%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PSTKX:

-8.69%

VOO:

-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции PSTKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.12% против 12.97% соответственно.


PSTKX

С начала года

-0.08%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-1.85%

1 год

8.48%

5 лет

8.59%

10 лет

6.12%

VOO

С начала года

-0.35%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

4.30%

1 год

15.39%

5 лет

15.15%

10 лет

12.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSTKX и VOO

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии PSTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTKX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSTKX
Ранг риск-скорректированной доходности PSTKX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSTKX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.701.31
Коэффициент Сортино PSTKX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.971.79
Коэффициент Омега PSTKX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.141.24
Коэффициент Кальмара PSTKX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.882.00
Коэффициент Мартина PSTKX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.658.07
PSTKX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.70
1.31
PSTKX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и VOO

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund
5.55%5.55%2.89%0.83%4.50%2.91%5.85%2.73%1.32%1.36%2.03%0.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и VOO

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-8.69%
-4.75%
PSTKX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и VOO

PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.07% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.07%
4.01%
PSTKX
VOO