PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTKX с RSSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSTKX (PIMCO StocksPLUS Fund) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both funds - PSTKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PIMCO, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Over the past year, PSTKX returned 22.45% vs 27.89% for RSSB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PSTKX charges 0.51%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 9.57%.

PSTKX

1 день
0.14%
1 месяц
5.95%
С начала года
11.84%
6 месяцев
5.75%
1 год
22.45%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.14%
10 лет*
15.74%

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTKX и RSSB

2026 (YTD)202520242023
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.84%11.51%25.03%4.84%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%10.53%6.73%

Correlation

The correlation between PSTKX and RSSB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between PSTKX and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с JEPQPSTKX с VOOPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с PRCOX
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI

Доходность на риск

PSTKX vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXRSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.84

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.55

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.41

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

9.86

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSB равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.29

-0.73

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и RSSB

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTKXRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-16.21%

-46.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.63%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.22%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-2.26%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.84%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и RSSB

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 2.79%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTKXRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.95%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

12.64%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

15.26%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.59%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

16.59%

+2.11%

Сравнение комиссий PSTKX и RSSB

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и RSSB

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности RSSB в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.58%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSTKX and RSSB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to PSTKX (2.79%). In terms of maximum drawdown, PSTKX dropped -62.59% vs RSSB's -16.21%.

RSSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTKX и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор