PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTKX с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTKX с NTSX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTKX или NTSX.

Корреляция

Корреляция между PSTKX и NTSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PSTKX:

9.11%

NTSX:

5.38%

Макс. просадка

PSTKX:

-0.66%

NTSX:

-0.44%

Текущая просадка

PSTKX:

-0.08%

NTSX:

-0.11%

Доходность по периодам

PSTKX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NTSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSTKX и NTSX

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTKX и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг риск-скорректированной доходности PSTKX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTKX c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и NTSX

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности NTSX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		5.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и NTSX

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -0.66%, что больше максимальной просадки NTSX в -0.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и NTSX

Загрузка...