PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTKX с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSTKX (PIMCO StocksPLUS Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both funds - PSTKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PIMCO, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Over the past 5 years, PSTKX returned 12.14%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSTKX charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

PSTKX

1 день
0.14%
1 месяц
5.95%
С начала года
11.84%
6 месяцев
5.75%
1 год
22.45%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.14%
10 лет*
15.74%

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTKX и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.84%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-11.31%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between PSTKX and NTSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.91

The correlation between PSTKX and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с JEPQPSTKX с VOOPSTKX с SPMOPSTKX с RSSBPSTKX с PRCOX
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

PSTKX vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.06

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.81

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.77

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

12.25

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и NTSX

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTKXNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-31.34%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-9.16%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-16.82%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-31.34%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-6.79%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.07%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и NTSX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 2.79%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTKXNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.39%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.58%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

12.31%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.04%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.27%

+0.43%

Сравнение комиссий PSTKX и NTSX

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и NTSX

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.58%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSTKX and NTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NTSX has higher volatility (3.39%) compared to PSTKX (2.79%). In terms of maximum drawdown, PSTKX dropped -62.59% vs NTSX's -31.34%.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTKX и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор