PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTKX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTKX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		-4.69%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-5.56%22.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSTKX имеют среднегодовую доходность 14.16%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.

PSTKX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-7.82%
1 год
10.41%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.59%
10 лет*
14.16%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с VOOPSTKX с JEPQPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с prwcxPSTKX с PRCOX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PSTKX и SPY

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PSTKX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.96

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.49

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.53

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

7.27

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между PSTKX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и SPY

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		13.59%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и SPY

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTKXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-55.19%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.05%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.50%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-33.72%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-5.53%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-9.09%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.54%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и SPY

PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.47% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTKXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.50%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

19.06%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.06%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.92%

+0.76%