Сравнение PSTKX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTKX или SPY.
Основные характеристики
| PSTKX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.68% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 38.79% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.84% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.46% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 20.37 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 12.29% |
| Макс. просадка | -62.60% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSTKX показывает доходность 26.68%, а SPY немного ниже – 26.49%. За последние 10 лет акции PSTKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.46% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и SPY
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSTKX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и SPY
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 5.36% | 2.89% | 0.83% | 4.50% | 2.91% | 5.85% | 2.73% | 1.32% | 1.36% | 2.03% | 0.70% | 4.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и SPY
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и SPY
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.03% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.