PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTKX с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTKX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		-4.69%11.51%25.03%26.53%-11.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

PSTKX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-7.82%
1 год
10.41%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.59%
10 лет*
14.16%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с VOOPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с prwcxPSTKX с PRCOX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий PSTKX и JEPQ

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PSTKX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.09

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.66

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.82

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

8.93

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.09

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.30

Корреляция

Корреляция между PSTKX и JEPQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и JEPQ

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		13.59%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и JEPQ

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTKXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-20.07%

-42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.58%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-4.89%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-3.55%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.36%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и JEPQ

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 5.47%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTKXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.08%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.52%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

18.54%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.91%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.91%

+1.77%