Сравнение PSTKX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTKX или JEPQ.
Основные характеристики
| PSTKX | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.86% | 23.36% |
| Дох-ть за 1 год | 38.08% | 29.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 19.87 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 12.20% |
| Макс. просадка | -62.60% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и JEPQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и JEPQ
С начала года, PSTKX показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 23.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и JEPQ
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSTKX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и JEPQ
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности JEPQ в 9.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 5.35% | 2.89% | 0.83% | 4.50% | 2.91% | 5.85% | 2.73% | 1.32% | 1.36% | 2.03% | 0.70% | 4.98% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и JEPQ
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и JEPQ
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.